الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: بيانات مالية عالية التردد

TailRisk-Trans: نموذج توقع ديناميكي لمخاطر الذيل قائم على المحولات مع انتباه مدرك للأحداث القصوى للأسواق المالية TailRisk-Trans: A Transformer-Based Dynamic Tail-Risk Prediction Model with Extreme-Event–Aware Attention for Financial Markets

2026 | المؤلف: Tangtang Wang وآخرون | المجلة: Frontiers in Business and Finance | المجال: التمويل (Finance)

تقدم البحث TailRisk-Trans، وهو إطار عمل قائم على Transformer مصمم لتعزيز توقع مخاطر الذيل، مثل انهيارات السوق وارتفاعات التقلب، والتي تعتبر حاسمة لإدارة المحافظ الفعالة والامتثال التنظيمي. غالبًا ما تفشل النماذج الاقتصادية التقليدية، بما في ذلك نماذج GARCH و EVT الهجينة، في التقاط الاعتماديات غير الخطية المعقدة والتحولات النظامية الموجودة في الأسواق الحديثة ذات التردد…