الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: تسعير الخيارات الأمريكية

المعادلات التفاضلية العشوائية المنعكسة مع محركات خشنة Reflected backward stochastic differential equations with rough drivers

2026 | المؤلف: Hanwu Li وآخرون | المجلة: Stochastic Processes and their Applications | المجال: التمويل (Finance)

في هذه الورقة، يستكشف المؤلفون المعادلات التفاضلية العكسية العشوائية المنعكسة المدفوعة بواسطة مسارات خشنة (RBSDEs خشنة)، والتي تعمل كتمثيلات احتمالية للمعادلات التفاضلية الجزئية غير الخطية الخشنة (PDEs خشنة) والمعادلات التفاضلية الجزئية العشوائية (SPDEs) مع العقبات. يثبتون أن الحلول لـ RBSDEs الخشنة تعالج بشكل فعال مشاكل التوقف الأمثل ضمن إطار خشني، مما يوفر أدوات قيمة لتسعير…