الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: مؤشر التقلبات
-
التأثير الديناميكي لعوامل الضغط الاقتصادي الكلي والمالي على أداء مؤشر الطاقة النظيفة: دليل من تحليل ARDL Dynamic impact of macroeconomic and financial stress factors on Clean Energy Index performance: Evidence from an ARDL analysis
2026 | المؤلف: Akshay SAHU وآخرون | المجلة: Investment Management and Financial Innovations | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تبحث هذه الدراسة في التأثيرات القصيرة والطويلة الأجل لعوامل الضغط الاقتصادي والمالي على عوائد أسهم الطاقة النظيفة، باستخدام مؤشر Clean Edge Green Energy Index كبديل. يتم استخدام إطار عمل نمذجة التأخير الذاتي الموزع لتحليل البيانات الشهرية من يناير 2008 إلى يونيو 2025. تكشف النتائج عن وجود علاقة مستقرة على المدى الطويل بين عوائد أسهم الطاقة…
-
تأثير جائحة COVID-19 على كفاءة السوق المالية لعوائد الأسعار والعوائد المطلقة وزيادة التقلبات: دليل من أسواق الأسهم والعملات المشفرة Impact of the COVID-19 Pandemic on the Financial Market Efficiency of Price Returns, Absolute Returns, and Volatility Increment: Evidence from Stock and Cryptocurrency Markets
2026 | المؤلف: Tetsuya Takaishi | المجلة: Journal of risk and financial management | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تدرس هذه الدراسة آثار جائحة COVID-19 على كفاءة السوق من خلال تحليل بيانات السلاسل الزمنية لعوائد الأسعار، والعوائد المطلقة، وزيادات التقلبات عبر فئات الأصول المختلفة، وبشكل خاص في أسواق الأسهم (بما في ذلك مؤشر DAX، نيكاي 225، بورصة شنغهاي، ومؤشر التقلبات) وأسواق العملات المشفرة (بيتكوين وإيثيريوم). تشير النتائج إلى أن تأثير الجائحة يعتمد على فئة…