تبحث هذه الورقة البحثية في تحسين المحفظة وتحليل مخاطر الذيل ضمن مجموعة متنوعة من صناديق الاستثمار المدارة بنشاط، باستخدام بيانات بلومبرغ اليومية من 4 ديسمبر 2020 إلى 24 ديسمبر 2025، عبر 30 صندوقًا. تقيّم الدراسة استراتيجيات محفظة مختلفة، بما في ذلك الشراء والاحتفاظ، ومتوسط التباين، واستراتيجيات قائمة على قيمة المخاطر الشرطية (CVaR)، ونهج نوع التماس،…