الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: مخاطر الجانب السلبي
-
رموز الرياضة والأسهم الرياضية: تحليل مخاطر ذيل سلبية مع تداعيات على المحفظة
2026 | المؤلف: Aviral Tiwari وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: التمويل (Finance)في هذه الدراسة، يبحث المؤلفون في انتقال المخاطر بين رموز الرياضة، والأسهم الرياضية، والأصول التقليدية باستخدام نموذج VAR الكمي (TF-QVAR). تكشف النتائج أن رمز الرياضة BAR يؤثر بشكل كبير على ديناميات المخاطر العامة، بينما يظهر الدولار الأمريكي (USD) كأعلى مساهم ومتلقٍ للمخاطر عند الكوانتيلات المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد الرمز OG كمساهم رئيسي في…
-
إدارة المحفظة متعددة الأهداف بناءً على توقع الروابط الديناميكية
2026 | المؤلف: Yong Shi وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم ورقة البحث نهجًا جديدًا لإدارة المحافظ، يسمى LP-PM، الذي يستفيد من الخوارزميات الذكية والرؤى المستندة إلى الشبكات لتعزيز اتخاذ القرار في استثمار الأسهم. من خلال معالجة قيود النماذج التقليدية التي تعالج الأسهم ككيانات مستقلة، يتضمن LP-PM إطارًا لتوقع الروابط الذي يتنبأ ديناميكيًا بعلاقات الحركة المشتركة بين أزواج الأسهم. يستخدم هذا النموذج بنية GC-RePreSampling-LSTM لتقييم…
-
أتمتة استراتيجية البحث باستخدام LLM في الاستثمار الكمي
2025 | المؤلف: Zhizhuo Kou وآخرون | المجلة: Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2025 | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم هذه البحث إطار عمل مبتكر من ثلاث مراحل يدمج نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) ضمن نظام متعدد الوكلاء مدرك للمخاطر لأتمتة تطوير الاستراتيجيات في المالية الكمية. يعالج الإطار قيود نماذج التعلم العميق التقليدية من خلال استخدام نماذج LLMs المصممة بعناية لتوليد مرشحات ألفا القابلة للتنفيذ من بيانات مالية متنوعة. يتضمن عملية تقييم متعددة الوسائط تعتمد…