الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: معادلات تفاضلية عشوائية عكسية
-
التحكم الأمثل العشوائي على مستوى العينة عبر مبدأ الحد الأقصى العشوائي Batch sample-wise stochastic optimal control via stochastic maximum principle
2026 | المؤلف: Hui Sun وآخرون | المجلة: Numerical Algebra Control and Optimization | المجال: التمويل (Finance)في هذا البحث، يستكشف المؤلفون مشكلة التحكم الأمثل العشوائي (SOC) من خلال عدسة مبدأ الحد الأقصى العشوائي (SMP). يستخدمون طريقة الانتشار العكسي عينة تلو الأخرى لمعالجة SOC تحت التقعر القوي، مما يعزز عملية الانحدار العشوائي (SGD) من خلال استخدام عينات دفعة ومخططات من الدرجة الأعلى في المعادلة التفاضلية العشوائية الأمامية (SDE). تحدد الدراسة أن عدم…
-
المعادلات التفاضلية العشوائية المنعكسة مع محركات خشنة Reflected backward stochastic differential equations with rough drivers
2026 | المؤلف: Hanwu Li وآخرون | المجلة: Stochastic Processes and their Applications | المجال: التمويل (Finance)في هذه الورقة، يستكشف المؤلفون المعادلات التفاضلية العكسية العشوائية المنعكسة المدفوعة بواسطة مسارات خشنة (RBSDEs خشنة)، والتي تعمل كتمثيلات احتمالية للمعادلات التفاضلية الجزئية غير الخطية الخشنة (PDEs خشنة) والمعادلات التفاضلية الجزئية العشوائية (SPDEs) مع العقبات. يثبتون أن الحلول لـ RBSDEs الخشنة تعالج بشكل فعال مشاكل التوقف الأمثل ضمن إطار خشني، مما يوفر أدوات قيمة لتسعير…