الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: نظرية المحفظة
-
تقييم قائم على المحاكاة لخوارزميات تحسين المحفظة لأنظمة الاستشارات الروبوتية Simulation-Based Evaluation of Portfolio Optimization Algorithms for Robo-Advisory Systems
2026 | المؤلف: Chandra Lukita وآخرون | المجلة: IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI) | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تدرس هذه الدراسة فعالية خوارزميات تحسين المحفظة المختلفة في أنظمة الاستشارات الآلية، مع التركيز على مقارنة نظرية المحفظة الحديثة (MPT) ونظرية المحفظة ما بعد الحديثة (PMPT) ونموذج الوزن المتساوي القائم على القواعد. باستخدام إطار عمل حسابي قائم على المحاكاة مع بيانات مالية اصطناعية، تقيم الأبحاث هذه الأساليب بناءً على مقاييس رئيسية مثل نسبة شارب ونسبة…
-
بناء المحفظة المثلى باستخدام نظرية المحفظة الحديثة ونموذج مؤشر شارب الفردي: دليل من الشركات المدرجة في NSE Optimal Portfolio Construction Using Modern Portfolio Theory and Sharpe’s Single Index Model: Evidence from NSE Listed Companies
2026 | المؤلف: NEHA KOUSAR وآخرون | المجلة: International Journal of Economics and Business Management Research | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تطبق هذه الدراسة نظرية المحفظة الحديثة (MPT) لبناء محفظة استثمارية مثالية من أفضل 20 شركة من حيث القيمة السوقية في البورصة الوطنية (NSE)، باستخدام بيانات ثانوية من بلومبرغ للفترة من يناير 2021 إلى ديسمبر 2025. تم تحليل المقاييس المالية الرئيسية، بما في ذلك العائد المتوسط، والانحراف المعياري، وبيتا، لتقييم ملفات المخاطر والعوائد للأسهم المختارة. تشير…