الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: نماذج GARCH
-
توقعات ARIMA لمعدلات الإقراض الرئيسية من صناعة المالية في نيجيريا ARIMA forecasting of prime lending rates from Nigeria’s financial industry
2026 | المؤلف: Marshall Simon Ekpete | المجلة: FUDMA Journal of Accounting and Finance Research [FUJAFR] | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي والتمويل العام (General Economics, Econometrics and Finance)تدرس هذه الدراسة سلوك وتوقع معدل الإقراض الرئيسي في نيجيريا (PLR) من 1990 إلى 2026، مع التركيز على التحولات الهيكلية، وأنماط التقلب، وفعالية المكونات الذاتية في التنبؤ بحركات أسعار الفائدة. باستخدام تصميم بحثي بعد الحدث، تحلل الدراسة بيانات السلاسل الزمنية الشهرية من البنك المركزي النيجيري، معتمدةً إطارًا أحادي المتغير حيث يكون PLR هو المتغير التابع.…
-
التنبؤ بالقيمة المعرضة للخطر للعملات المشفرة باستخدام الغابات العشوائية العامة Predicting value at risk for cryptocurrencies with generalized random forests
2026 | المؤلف: Rebekka Buse وآخرون | المجلة: International Journal of Forecasting | المجال: التمويل (Finance)تبحث هذه الدراسة في توقع قيمة المخاطر (VaR) للعملات المشفرة، مع تسليط الضوء على الخصائص الفريدة للتقلبات في هذه الفئة من الأصول مقارنة بالأدوات المالية التقليدية. من خلال تحليل مجموعة بيانات تضم 105 عملات مشفرة رئيسية، تظهر الدراسة أن الغابات العشوائية المعممة (GRF)، وخاصة عند تكييفها لتوقع الكوانتيل، تتفوق على المنهجيات المعمول بها مثل الانحدار…