الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: GARCH
-
التنبؤ بتقلب أسعار النفط الخام: دراسة مقارنة لنماذج ARIMA وGARCH ونماذج تعلم الآلة الهجينة Forecasting Crude Oil Price Volatility: A Comparative Study of ARIMA, GARCH, and Hybrid Machine Learning Models
2026 | المؤلف: Jikai Tang | المجلة: Advances in Economics Management and Political Sciences | المجال: التمويل (Finance)تتناول هذه الورقة البحثية التعقيدات المتعلقة بتوقع تقلبات أسعار النفط الخام، مع التركيز بشكل خاص على نفط غرب تكساس الوسيط (WTI). تقوم بإجراء تحليل مقارن منهجي للنماذج الاقتصادية التقليدية، مثل نماذج ARIMA ونماذج عائلة GARCH (بما في ذلك GARCH وAPGARCH)، إلى جانب إطار هجين جديد يدمج نموذج APGARCH مع شبكة عصبية اصطناعية (ANN). تسلط الدراسة…