الأبحاث في مجلة: Highlights in Science Engineering and Technology

التنقل في المشهد المالي: قوة وقيود نموذج ARIMA

2024 | المؤلف: Jin Liu | المجلة: Highlights in Science Engineering and Technology | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)

نموذج المتوسط المتحرك التكاملي الذاتي الانحدار (ARIMA) هو أداة إحصائية محورية لتحليل بيانات السلاسل الزمنية وعمل التنبؤات، خاصة في قطاع المالية. لقد أدى تطبيقه إلى تحقيق دقة في توقع أسعار الأسهم تتجاوز 70%، مما يساعد المتداولين والمستثمرين بشكل كبير. عند دمجه مع نماذج التباين الشرطي الذاتي العام (GARCH)، يمكن أن يقلل ARIMA من تقلب المحفظة…