تستكشف هذه الورقة البحثية القدرة التنبؤية لمؤشرات عدم اليقين المتعلقة بالطاقة (EUIs) على تقلبات العائد اليومي عبر 28 سوقًا متقدمة ونامية، باستخدام إطار عمل GARCH-MIDAS من يناير 1996 إلى ديسمبر 2022. تجد الدراسة أن كل من EUIs الخاصة بالبلد وEUIs العالمية تتنبأ بشكل كبير بتقلبات عائد الأسهم خلال فترات العينة، مع ارتباط مستويات EUI المرتفعة…