الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: أثر الرفع
-
التحليل البيزي لنموذج تقلبات عشوائية معقدة جديد: تطبيق تجريبي شامل على عوائد أسعار الأسهم وأسعار النفط الخام Bayesian analysis of a novel sophisticated stochastic volatility model: A comprehensive empirical application to stock and crude oil markets price returns
2026 | المؤلف: Önder Büberkökü | المجلة: AIMS Mathematics | المجال: التمويل (Finance)تقدم هذه الدراسة نموذج تقلب عشوائي متقدم، ASV-GHskw، الذي يتضمن الرفع وتوزيع ذو ذيل ثقيل غير متماثل لتحليل عوائد 18 من الأصول المالية، بما في ذلك أسواق الأسهم من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، بالإضافة إلى أسواق النفط الخام. باستخدام نهج بايزي مع توزيع t-الطلاب المائل العام، تهدف الدراسة إلى قياس مخاطر السوق السلبية ليوم…
-
نموذج $ logTG $-$ SV $: إطار تقلب قائم على العتبة مع صدمات لوغاريتمية لديناميات سعر الصرف The $ logTG $-$ SV $ model: A threshold-based volatility framework with logarithmic shocks for exchange rate dynamics
2026 | المؤلف: R. Alraddadi | المجلة: AIMS Mathematics | المجال: التمويل (Finance)تقدم هذه الورقة نموذج تقلبات عشوائية ذات عتبة لوغاريتمية GARCH (logTG-S V) كامتداد مبتكر لأطر GARCH التقليدية، مصمم لالتقاط السلوك غير المتناظر والتحولات المفاجئة في الأنظمة السائدة في الأسواق المالية بشكل أفضل. يتضمن النموذج تحويلًا لوغاريتميًا لصدمات التقلبات جنبًا إلى جنب مع آلية عتبة ديناميكية، مما يسمح له بمعالجة تجمع التقلبات وتأثيرات الرفع بشكل فعال.…