الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: استمرارية التقلب
-
نمذجة تقلبات المالية لصندوق S&P 500 ETF باستخدام GARCH وتحليل النوافذ المتحركة Modeling Financial Volatility of S&P 500 ETF Using GARCH and Rolling Window Analysis
2026 | المؤلف: Yang Wang | المجلة: Journal of Current Research in Blockchain. | المجال: التمويل (Finance)تقوم هذه الدراسة بتحليل التقلب المالي لصندوق SPDR S&P 500 ETF (SPY) من خلال منهجيتين: تقلب نافذة التمرير (20 يومًا) ونموذج GARCH (1,1). باستخدام بيانات الأسعار اليومية لحساب العوائد اللوغاريتمية، تحدد الدراسة الخصائص الرئيسية لعوائد SPY، بما في ذلك تجمع التقلبات، والكورتوزيس العالي، والانحراف السلبي، مما يشير إلى أن الحركات السوقية المتطرفة تحدث بشكل أكثر…
-
المخاطر الجيوسياسية وتقلب سوق العقود الآجلة للحبوب الدولية Geopolitical Risk and the Volatility of the International Grain Futures Market
2026 | المؤلف: Yun‐Shi Dai وآخرون | المجلة: Journal of Futures Markets | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تتناول ورقة البحث تأثير المخاطر الجيوسياسية على تقلبات الأسواق الغذائية الدولية، مع التركيز بشكل خاص على السلع الأساسية مثل القمح والذرة وفول الصويا والأرز. باستخدام نظرية المصفوفات العشوائية، يقوم المؤلفون ببناء مؤشرات مختلفة للمخاطر الجيوسياسية وتطبيق نماذج GJR-GARCH-MIDAS ذات العامل الواحد والعاملين لتحليل تقلبات السوق. تكشف النتائج أن نماذج النوافذ المتدحرجة تتفوق على نماذج الفترات…