الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: بورصة جوهانسبرغ
-
تأثير مشاعر المستثمرين على عوائد مؤشرات JSE المعتمدة على الحجم تحت ظروف السوق المتغيرة: دليل من نموذج التحول بين الأنظمة ماركوف The effect of investor sentiment on returns of JSE size-based indices under changing market conditions: Evidence from a Markov regime-switching model
2026 | المؤلف: Mpumi Mayekiso وآخرون | المجلة: Economics Management and Sustainability | المجال: التمويل (Finance)تستكشف هذه الدراسة تأثير مشاعر المستثمرين على مستوى السوق على عوائد المؤشرات المعتمدة على الحجم في بورصة جوهانسبرغ (JSE) خلال ظروف السوق المتغيرة من أبريل 2007 إلى مارس 2025. باستخدام نموذج تبديل الأنظمة ماركوف، تكشف الأبحاث أن مشاعر المستثمرين تؤثر بشكل كبير على مؤشرات JSE المعتمدة على الحجم، مع تأثيرات تختلف بين ظروف السوق الصاعدة…
-
الاستفادة من ماركويتز، والغابات العشوائية، وXGBoost لتحقيق التنويع الأمثل لمحافظ الأسهم في جنوب أفريقيا Leveraging Markowitz, random forest, and XGBoost for optimal diversification of South African stock portfolios
2026 | المؤلف: Esau Moyoweshumba وآخرون | المجلة: Data Science in Finance and Economics | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تبحث هذه الدراسة في فعالية نماذج ماركويت التقليدية وتقنيات التعلم الآلي في تحسين محافظ الأسهم المتنوعة. على وجه التحديد، تقارن بين نهجين من ماركويت – نظرية المحفظة الحديثة وحدود الكفاءة وبرمجة التباين التربيعي – مع نموذجين من التعلم الآلي: مصنف الغابة العشوائية ومصنف تعزيز التدرج المتطرف (XGBoost). استخدمت التحليلات بيانات سوق الأسهم التاريخية من بورصة…