الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: تبديل نظام ماركوف
-
توقع التقلبات المحققة باستخدام نماذج تبديل الأنظمة Forecasting realised volatility using regime-switching models
2026 | المؤلف: Yi Ding وآخرون | المجلة: International Review of Economics & Finance | المجال: التمويل (Finance)تستكشف هذه الورقة البحثية تحسين توقعات التقلبات المحققة (RV) من خلال توسيع نماذج الانحدار الذاتي القياسية (AR) ونماذج الانحدار الذاتي غير المتجانس (HAR) لتضمين عدم الخطية من خلال أساليب تبديل الأنظمة، وبالتحديد طرق الانتقال السلس وطرق تبديل ماركوف. من خلال تحليل بيانات يومية من ثمانية أسواق مالية دولية بين عامي 2007 و2021، تستخدم الدراسة مجموعة…
-
تأثير المخاطر الجيوسياسية على أسواق الأسهم والضغط المالي: تحليل مقارن للاقتصادات الناشئة والمتقدمة The Impact of Geopolitical Risks on Equity Markets and Financial Stress: A Comparative Analysis of Emerging and Advanced Economies
2026 | المؤلف: Amirali Nasouri | المجلة: International Journal of Economics and Business Administration | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تدرس هذه الدراسة آثار المخاطر الجيوسياسية (GPR) على أسواق الأسهم والضغط المالي في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، باستخدام مجموعة من التقنيات الاقتصادية، بما في ذلك نموذج GARCH-MIDAS، والانحدار الزمني المتقدم، ونماذج التحول في نظام ماركوف. تستخدم التحليل مؤشر التهديدات الجيوسياسية من قبل كالدرا وإياكوفييلو، مع التركيز على العوائد اليومية للأسهم وبيانات GPR الشهرية من الاقتصادات الناشئة…