الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: تقلب السوق المالية
-
نمذجة تقلبات المالية لصندوق S&P 500 ETF باستخدام GARCH وتحليل النوافذ المتحركة Modeling Financial Volatility of S&P 500 ETF Using GARCH and Rolling Window Analysis
2026 | المؤلف: Yang Wang | المجلة: Journal of Current Research in Blockchain. | المجال: التمويل (Finance)تقوم هذه الدراسة بتحليل التقلب المالي لصندوق SPDR S&P 500 ETF (SPY) من خلال منهجيتين: تقلب نافذة التمرير (20 يومًا) ونموذج GARCH (1,1). باستخدام بيانات الأسعار اليومية لحساب العوائد اللوغاريتمية، تحدد الدراسة الخصائص الرئيسية لعوائد SPY، بما في ذلك تجمع التقلبات، والكورتوزيس العالي، والانحراف السلبي، مما يشير إلى أن الحركات السوقية المتطرفة تحدث بشكل أكثر…
-
TCNAttention-RAG: إطار توقع الأسهم واكتشاف الاحتيال بناءً على تحليل التقارير المالية TCNAttention-RAG: Stock Prediction and Fraud Detection Framework Based on Financial Report Analysis
2026 | المؤلف: Yuan Liu وآخرون | المجلة: Applied and Computational Engineering | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم هذه البحث إطار عمل TCNAttention-RAG، وهو نموذج هجين للتعلم العميق مصمم لتعزيز توقعات أسعار الأسهم وسط تقلبات الأسواق المالية ومخاطر الاحتيال. يدمج الإطار شبكة الالتفاف الزمنية (TCN) لاستخراج الميزات الزمنية، وطبقة متعددة من الخلايا العصبية (MLP) للتمثيل غير الخطي، وآلية الانتباه لوزن الميزات الديناميكية. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم توليد معزز بالاسترجاع (RAG) لاستخراج رؤى…