الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: تقلب غير متماثل
-
التنبؤ بتقلب أسعار النفط الخام: دراسة مقارنة لنماذج ARIMA وGARCH ونماذج تعلم الآلة الهجينة Forecasting Crude Oil Price Volatility: A Comparative Study of ARIMA, GARCH, and Hybrid Machine Learning Models
2026 | المؤلف: Jikai Tang | المجلة: Advances in Economics Management and Political Sciences | المجال: التمويل (Finance)تتناول هذه الورقة البحثية التعقيدات المتعلقة بتوقع تقلبات أسعار النفط الخام، مع التركيز بشكل خاص على نفط غرب تكساس الوسيط (WTI). تقوم بإجراء تحليل مقارن منهجي للنماذج الاقتصادية التقليدية، مثل نماذج ARIMA ونماذج عائلة GARCH (بما في ذلك GARCH وAPGARCH)، إلى جانب إطار هجين جديد يدمج نموذج APGARCH مع شبكة عصبية اصطناعية (ANN). تسلط الدراسة…
-
نموذج $ logTG $-$ SV $: إطار تقلب قائم على العتبة مع صدمات لوغاريتمية لديناميات سعر الصرف The $ logTG $-$ SV $ model: A threshold-based volatility framework with logarithmic shocks for exchange rate dynamics
2026 | المؤلف: R. Alraddadi | المجلة: AIMS Mathematics | المجال: التمويل (Finance)تقدم هذه الورقة نموذج تقلبات عشوائية ذات عتبة لوغاريتمية GARCH (logTG-S V) كامتداد مبتكر لأطر GARCH التقليدية، مصمم لالتقاط السلوك غير المتناظر والتحولات المفاجئة في الأنظمة السائدة في الأسواق المالية بشكل أفضل. يتضمن النموذج تحويلًا لوغاريتميًا لصدمات التقلبات جنبًا إلى جنب مع آلية عتبة ديناميكية، مما يسمح له بمعالجة تجمع التقلبات وتأثيرات الرفع بشكل فعال.…