الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: توزيع الأصول
-
أنماط تداخل تقلبات النفط الخام والسلع اللينة واستراتيجيات تنويع المحفظة في أوقات الأزمات النفطية
2026 | المؤلف: Vipul Kumar Singh وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تستخدم هذه الدراسة نموذج ديبولد ويليماز لتحليل تأثيرات انتقال التقلبات بين النفط الخام والسلع الزراعية اللينة، كاشفة عن زيادة ملحوظة في المخاطر النظامية بعد الأزمة المالية العالمية 2008-09. تؤكد النتائج على ضرورة اختيار محفظة استراتيجية لتخفيف تقلبات السوق الشديدة، خاصة وأن النفط الخام، على الرغم من إمكانيته لتحقيق عوائد أعلى، يظهر تقلبات كبيرة في ديناميات…
-
نحو فهم أفضل لتعقيدات الأنظمة المالية والاقتصادية: بعض الأدلة الجديدة القادمة من الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتقنيات البيانات الكبيرة المتقدمة
2026 | المؤلف: Hachmi Ben Ameur وآخرون | المجلة: Annals of Operations Research | المجال: المحاسبة (Accounting)لقد زادت دمج الذكاء الاصطناعي (AI) في المؤسسات المالية بسبب التعقيدات المتزايدة والأزمات العالمية، مما يبرز قيود النماذج الاقتصادية التقليدية. لقد سهلت القوة الحسابية المعززة وتوافر البيانات الضخمة (BD) استخدام التعلم الآلي (ML) في مختلف القطاعات المالية، بما في ذلك البنوك وإدارة الأصول والتأمين. تتراوح تطبيقات الذكاء الاصطناعي من تقييم الائتمان واكتشاف الاحتيال إلى مراقبة…
-
تعزيز إدارة المحافظ باستخدام الذكاء الاصطناعي: مراجعة الأدبيات
2024 | المؤلف: Kristina Šutienė وآخرون | المجلة: Frontiers in Artificial Intelligence | المجال: التمويل (Finance)تقدم هذه القسم من ورقة البحث نظرة عامة على تطور إدارة محفظة الاستثمار، مع التأكيد على التحدي المستمر في تحقيق التوازن بين المخاطر والمكافآت من خلال تخصيص الأصول الأمثل. يحدد الخطوات الثلاث الأساسية في عملية إدارة المحفظة: التخطيط، التنفيذ، والتغذية الراجعة، كل منها بأهداف وأساليب مميزة. تبدأ المناقشة بنظرية محفظة ماركوفيتز القائمة على المتوسط والانحراف،…