الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: خطر الذيل
-
تحسين المحفظة وتحليل مخاطر الذيل لصناديق الاستثمار المتداولة المدارة بنشاط
2026 | المؤلف: William W. Lamptey وآخرون | المجلة: Journal of risk and financial management | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تبحث هذه الورقة البحثية في تحسين المحفظة وتحليل مخاطر الذيل ضمن مجموعة متنوعة من صناديق الاستثمار المدارة بنشاط، باستخدام بيانات بلومبرغ اليومية من 4 ديسمبر 2020 إلى 24 ديسمبر 2025، عبر 30 صندوقًا. تقيّم الدراسة استراتيجيات محفظة مختلفة، بما في ذلك الشراء والاحتفاظ، ومتوسط التباين، واستراتيجيات قائمة على قيمة المخاطر الشرطية (CVaR)، ونهج نوع التماس،…
-
توقع التعلم العميق لمخاطر الانخفاض: تطبيق ESRNN-VAE المدمج
2026 | المؤلف: Caston Sigauke وآخرون | المجلة: Frontiers in Applied Mathematics and Statistics | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم هذه الورقة البحثية نموذج توقع هجين جديد يجمع بين شبكة الأعصاب المتكررة ذات التنعيم الأسي (ESRNN) ومشفّر التباين (VAE) للتنبؤ بمخاطر انخفاض أسعار الأسهم لشركة ساسول المحدودة من 2010 إلى 2025. النماذج التقليدية لسلاسل الزمن مثل ARIMA وGeneralized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity محدودة بسبب افتراضاتها المتعلقة بالخطية والثبات، وهو ما يسعى هذا النموذج لتجاوزه. يخصص…