الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: سوق الأسهم الصينية
-
إزالة الضوضاء باستخدام المويجات وبساطة النموذج في استراتيجيات الزخم عالية التردد: أدلة من سوق ChiNext في الصين Wavelet Denoising and Model Parsimony in High-Frequency Momentum Strategies: Evidence from China’s ChiNext Market
2026 | المؤلف: Yingnan Yi | المجلة: ICCK Transactions on Machine Intelligence | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم هذه الدراسة إطار عمل مزدوج لإزالة الضوضاء يهدف إلى تعزيز استراتيجيات الزخم عالية التردد في سوق ChiNext في الصين. من خلال دمج التصفية الزمنية المعتمدة على الموجات مع اكتشاف الشذوذ باستخدام الغابة المعزولة، تستخدم البحث مجموعة بيانات تتجاوز 2 مليون ملاحظة يومية من يناير 2016 إلى نوفمبر 2025. تشير النتائج إلى أن إزالة الضوضاء…
-
دراسة لتسرب المخاطر النظامية في الأسواق الناشئة الآسيوية وسوق الأسهم الصينية A study of systemic risk spillovers in Asian emerging markets and Chinese stock market
2026 | المؤلف: Zhongzheng Fang | المجلة: PLoS ONE | المجال: التمويل (Finance)تستكشف هذه الدراسة آثار تسرب المخاطر النظامية بين بورصة شنغهاي الصينية (SSE) وسبع أسواق ناشئة في آسيا، باستخدام منهجيات الانحدار الكمي وقيمة المخاطر الشرطية (CoVaR). من خلال تحليل البيانات من 2000 إلى 2024، تكشف النتائج عن عدم تماثل كبير في نقل المخاطر، حيث يظهر سوق كوريا (KOSPI) حساسية عالية لمخاطر SSE، بينما يتمتع سوق ماليزيا…