الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: فرضية السوق الكفء
-
تأثير مشاعر المستثمرين على عوائد مؤشرات JSE المعتمدة على الحجم تحت ظروف السوق المتغيرة: دليل من نموذج التحول بين الأنظمة ماركوف The effect of investor sentiment on returns of JSE size-based indices under changing market conditions: Evidence from a Markov regime-switching model
2026 | المؤلف: Mpumi Mayekiso وآخرون | المجلة: Economics Management and Sustainability | المجال: التمويل (Finance)تستكشف هذه الدراسة تأثير مشاعر المستثمرين على مستوى السوق على عوائد المؤشرات المعتمدة على الحجم في بورصة جوهانسبرغ (JSE) خلال ظروف السوق المتغيرة من أبريل 2007 إلى مارس 2025. باستخدام نموذج تبديل الأنظمة ماركوف، تكشف الأبحاث أن مشاعر المستثمرين تؤثر بشكل كبير على مؤشرات JSE المعتمدة على الحجم، مع تأثيرات تختلف بين ظروف السوق الصاعدة…
-
التنبؤ بالعوائد النسبية لأسهم S&P 500 باستخدام التعلم الآلي
2024 | المؤلف: Htet Htet Htun وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تتناول ورقة البحث تعقيدات توقعات سوق الأسهم، مع تسليط الضوء على التحديات التي تطرحها الطبيعة غير الخطية وغير الثابتة لبيانات الأسهم، بالإضافة إلى التأثيرات الخارجية مثل الظروف الاقتصادية ومشاعر المستثمرين. تنتقد فرضية السير العشوائي وفرضية السوق الفعالة، التي تقترح أن تحركات أسعار الأسهم غير قابلة للتنبؤ بطبيعتها. ومع ذلك، يجادل المؤلفون بأن أسعار الأسهم قد…