الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: نظرية المحفظة الحديثة




  • رموز الرياضة والأسهم الرياضية: تحليل مخاطر ذيل سلبية مع تداعيات على المحفظة

    2026 | المؤلف: Aviral Tiwari وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: التمويل (Finance)

    في هذه الدراسة، يبحث المؤلفون في انتقال المخاطر بين رموز الرياضة، والأسهم الرياضية، والأصول التقليدية باستخدام نموذج VAR الكمي (TF-QVAR). تكشف النتائج أن رمز الرياضة BAR يؤثر بشكل كبير على ديناميات المخاطر العامة، بينما يظهر الدولار الأمريكي (USD) كأعلى مساهم ومتلقٍ للمخاطر عند الكوانتيلات المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد الرمز OG كمساهم رئيسي في…

  • تعزيز إدارة المحافظ باستخدام الذكاء الاصطناعي: مراجعة الأدبيات

    2024 | المؤلف: Kristina Šutienė وآخرون | المجلة: Frontiers in Artificial Intelligence | المجال: التمويل (Finance)

    تقدم هذه القسم من ورقة البحث نظرة عامة على تطور إدارة محفظة الاستثمار، مع التأكيد على التحدي المستمر في تحقيق التوازن بين المخاطر والمكافآت من خلال تخصيص الأصول الأمثل. يحدد الخطوات الثلاث الأساسية في عملية إدارة المحفظة: التخطيط، التنفيذ، والتغذية الراجعة، كل منها بأهداف وأساليب مميزة. تبدأ المناقشة بنظرية محفظة ماركوفيتز القائمة على المتوسط والانحراف،…