الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: GARCH(1,1)

نمذجة تقلبات المالية لصندوق S&P 500 ETF باستخدام GARCH وتحليل النوافذ المتحركة Modeling Financial Volatility of S&P 500 ETF Using GARCH and Rolling Window Analysis

2026 | المؤلف: Yang Wang | المجلة: Journal of Current Research in Blockchain. | المجال: التمويل (Finance)

تقوم هذه الدراسة بتحليل التقلب المالي لصندوق SPDR S&P 500 ETF (SPY) من خلال منهجيتين: تقلب نافذة التمرير (20 يومًا) ونموذج GARCH (1,1). باستخدام بيانات الأسعار اليومية لحساب العوائد اللوغاريتمية، تحدد الدراسة الخصائص الرئيسية لعوائد SPY، بما في ذلك تجمع التقلبات، والكورتوزيس العالي، والانحراف السلبي، مما يشير إلى أن الحركات السوقية المتطرفة تحدث بشكل أكثر…