الأبحاث ضمن الموضوع : نموذج المخاطر المالية وتقلبات السوق
-
قاعدة المعرفة حول تقلبات سعر الصرف: دراسة ببليومترية Exchange rate volatility knowledge base: Bibliometric study
2026 | المؤلف: Julieth S. Mambosho | المجلة: African Journal of Empirical Research | المجال: التمويل (Finance)تقدم ورقة البحث تحليلًا ببليومتريًا للأدبيات حول تقلبات أسعار الصرف من 1993 إلى 2025، باستخدام مجموعة بيانات تضم 336 مقالًا مستمدًا من قاعدة بيانات سكوبس. يكشف التحليل عن اهتمام متزايد في هذا المجال، كما يتضح من العدد المتزايد من الأوراق المنشورة. تشمل المساهمين الرئيسيين في الأدبيات باحثين بارزين مثل بولرزليف، إنجل، ديبولد، وروغوف، الذين قدموا…
-
التنبؤ بتقلب أسعار النفط الخام: دراسة مقارنة لنماذج ARIMA وGARCH ونماذج تعلم الآلة الهجينة Forecasting Crude Oil Price Volatility: A Comparative Study of ARIMA, GARCH, and Hybrid Machine Learning Models
2026 | المؤلف: Jikai Tang | المجلة: Advances in Economics Management and Political Sciences | المجال: التمويل (Finance)تتناول هذه الورقة البحثية التعقيدات المتعلقة بتوقع تقلبات أسعار النفط الخام، مع التركيز بشكل خاص على نفط غرب تكساس الوسيط (WTI). تقوم بإجراء تحليل مقارن منهجي للنماذج الاقتصادية التقليدية، مثل نماذج ARIMA ونماذج عائلة GARCH (بما في ذلك GARCH وAPGARCH)، إلى جانب إطار هجين جديد يدمج نموذج APGARCH مع شبكة عصبية اصطناعية (ANN). تسلط الدراسة…
-
نموذج $ logTG $-$ SV $: إطار تقلب قائم على العتبة مع صدمات لوغاريتمية لديناميات سعر الصرف The $ logTG $-$ SV $ model: A threshold-based volatility framework with logarithmic shocks for exchange rate dynamics
2026 | المؤلف: R. Alraddadi | المجلة: AIMS Mathematics | المجال: التمويل (Finance)تقدم هذه الورقة نموذج تقلبات عشوائية ذات عتبة لوغاريتمية GARCH (logTG-S V) كامتداد مبتكر لأطر GARCH التقليدية، مصمم لالتقاط السلوك غير المتناظر والتحولات المفاجئة في الأنظمة السائدة في الأسواق المالية بشكل أفضل. يتضمن النموذج تحويلًا لوغاريتميًا لصدمات التقلبات جنبًا إلى جنب مع آلية عتبة ديناميكية، مما يسمح له بمعالجة تجمع التقلبات وتأثيرات الرفع بشكل فعال.…
-
تقدير كثافة الكوبولا العصبية Copula Density Neural Estimation
2026 | المؤلف: Nunzio Alexandro Letizia وآخرون | المجلة: IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | المجال: التمويل (Finance)في هذا القسم، يناقش المؤلفون أهمية تقدير كثافة الاحتمال في الإحصاءات، مع التركيز بشكل خاص على تقدير كثافة الكوبولا التي تصف هيكل الاعتماد بين المتغيرات العشوائية. يقدمون نهجًا جديدًا يسمى تقدير كثافة الكوبولا العصبي (CODINE)، الذي يستخدم الشبكات العصبية لنمذجة الكوبولا مع فصل التوزيعات الهامشية الأحادية عن هيكل الاعتماد المشترك. تشير النتائج إلى أن CODINE…
-
نموذج GARCH-LSTM المعزز بالعواطف لتوقع قيمة المخاطر The Sentiment Augmented GARCH-LSTM Hybrid Model for Value-at-Risk Forecasting
2026 | المؤلف: Dániel Léber وآخرون | المجلة: Computational Economics | المجال: التمويل (Finance)في هذا البحث، يقدم المؤلفون نموذج هجين جديد من GARCH-LSTM يدمج تحليل المشاعر من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز دقة التنبؤ بتقلبات الأسهم وقيمة المخاطر (VaR). يجادلون بأن نماذج GARCH التقليدية يمكن تحسينها بشكل كبير من خلال دمج مؤشرات المشاعر، التي تلتقط العلاقات غير الخطية بين التباين ومؤشرات المشاعر. الدراسة التجريبية، التي أجريت على…
-
توقع التقلبات المحققة باستخدام نماذج تبديل الأنظمة Forecasting realised volatility using regime-switching models
2026 | المؤلف: Yi Ding وآخرون | المجلة: International Review of Economics & Finance | المجال: التمويل (Finance)تستكشف هذه الورقة البحثية تحسين توقعات التقلبات المحققة (RV) من خلال توسيع نماذج الانحدار الذاتي القياسية (AR) ونماذج الانحدار الذاتي غير المتجانس (HAR) لتضمين عدم الخطية من خلال أساليب تبديل الأنظمة، وبالتحديد طرق الانتقال السلس وطرق تبديل ماركوف. من خلال تحليل بيانات يومية من ثمانية أسواق مالية دولية بين عامي 2007 و2021، تستخدم الدراسة مجموعة…
-
دراسة لتسرب المخاطر النظامية في الأسواق الناشئة الآسيوية وسوق الأسهم الصينية A study of systemic risk spillovers in Asian emerging markets and Chinese stock market
2026 | المؤلف: Zhongzheng Fang | المجلة: PLoS ONE | المجال: التمويل (Finance)تستكشف هذه الدراسة آثار تسرب المخاطر النظامية بين بورصة شنغهاي الصينية (SSE) وسبع أسواق ناشئة في آسيا، باستخدام منهجيات الانحدار الكمي وقيمة المخاطر الشرطية (CoVaR). من خلال تحليل البيانات من 2000 إلى 2024، تكشف النتائج عن عدم تماثل كبير في نقل المخاطر، حيث يظهر سوق كوريا (KOSPI) حساسية عالية لمخاطر SSE، بينما يتمتع سوق ماليزيا…
-
العملات المستقرة وعملات الأسواق الناشئة: تحليل متغير مع الزمن Stablecoins and emerging market currencies: a time-varying analysis
2026 | المؤلف: Ayuba Napari وآخرون | المجلة: Digital Transformation and Society | المجال: التمويل (Finance)تبحث هذه الدراسة في الارتباط المتغير زمنياً والترابط بين سوق العملات المستقرة وعملات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (EMDEs) التي تظهر اختراقاً كبيراً للعملات المشفرة. باستخدام تحليل المكونات الرئيسية الاحتمالية (PPCA)، يقوم المؤلفون بإنشاء مؤشرات لعائدات العملات المستقرة وعائدات العملات EMDE وتقلباتها. يطبقون مقاييس الارتباط المتغير زمنياً ومقاييس الانحدار الذاتي المتجه مع معلمات متغيرة زمنياً (TVP-VAR)…
-
التنبؤ بالقيمة المعرضة للخطر للعملات المشفرة باستخدام الغابات العشوائية العامة Predicting value at risk for cryptocurrencies with generalized random forests
2026 | المؤلف: Rebekka Buse وآخرون | المجلة: International Journal of Forecasting | المجال: التمويل (Finance)تبحث هذه الدراسة في توقع قيمة المخاطر (VaR) للعملات المشفرة، مع تسليط الضوء على الخصائص الفريدة للتقلبات في هذه الفئة من الأصول مقارنة بالأدوات المالية التقليدية. من خلال تحليل مجموعة بيانات تضم 105 عملات مشفرة رئيسية، تظهر الدراسة أن الغابات العشوائية المعممة (GRF)، وخاصة عند تكييفها لتوقع الكوانتيل، تتفوق على المنهجيات المعمول بها مثل الانحدار…