الأبحاث ضمن الموضوع : نموذج المخاطر المالية وتقلبات السوق
-
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعكس التأثير المالي: تحول المملكة المتحدة من ناقل تقلبات صافي إلى متلقٍ
Brexit and the reversal of financial influence: the UK’s shift from net volatility transmitter to receiver2026 | المؤلف: Amr Saber Algarhi وآخرون | المجلة: Finance research letters | المجال: التمويل (Finance)تستكشف هذه الورقة البحثية الآثار طويلة الأجل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الترابط في الأسواق المالية، مع التركيز على تدفقات التقلبات الصافية بين المملكة المتحدة وثماني اقتصادات أوروبية رئيسية. باستخدام نموذج VAR-DCC-GARCH جنبًا إلى جنب مع إطار عمل الاتصال الخاص بديبولد-يلماز، تقارن الدراسة البيانات من فترة ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (2011-2016)…
-
نموذج انحدار ديناميكي لسلاسل زمنية مزدوجة الحدود بناءً على توزيع بُرّ XII المنعكس
A dynamical regression model for double-bounded time series based on the reflected unit Burr XII distribution2026 | المؤلف: Tatiane Fontana Ribeiro وآخرون | المجلة: Environmental and Ecological Statistics | المجال: التمويل (Finance)تقدم هذه الورقة نموذج سلسلة زمنية جديد يستخدم توزيع Burr XII المنعكس (RUBXII)، مما يوفر بديلاً للنماذج الحالية مثل نموذج المتوسط المتحرك الذاتي Kumaraswamy (Kumaraswamy-ARMA) ونموذج المتوسط المتحرك الذاتي Beta (Beta-ARMA) لتحليل بيانات السلاسل الزمنية المقيدة ضمن الفترة الوحدة. يلتقط نموذج RUBXII الوسيط الشرطي للسلاسل الزمنية المتقطعة من خلال إطار ديناميكي يتضمن مكونات autoregressive و…