الأبحاث ضمن الموضوع : نموذج المخاطر المالية وتقلبات السوق
-
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعكس التأثير المالي: تحول المملكة المتحدة من ناقل تقلبات صافي إلى متلقٍ
2026 | المؤلف: Amr Saber Algarhi وآخرون | المجلة: Finance research letters | المجال: التمويل (Finance)تستكشف هذه الورقة البحثية الآثار طويلة الأجل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الترابط في الأسواق المالية، مع التركيز على تدفقات التقلبات الصافية بين المملكة المتحدة وثماني اقتصادات أوروبية رئيسية. باستخدام نموذج VAR-DCC-GARCH جنبًا إلى جنب مع إطار عمل الاتصال الخاص بديبولد-يلماز، تقارن الدراسة البيانات من فترة ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (2011-2016)…
-
نموذج انحدار ديناميكي لسلاسل زمنية مزدوجة الحدود بناءً على توزيع بُرّ XII المنعكس
2026 | المؤلف: Tatiane Fontana Ribeiro وآخرون | المجلة: Environmental and Ecological Statistics | المجال: التمويل (Finance)تقدم هذه الورقة نموذج سلسلة زمنية جديد يستخدم توزيع Burr XII المنعكس (RUBXII)، مما يوفر بديلاً للنماذج الحالية مثل نموذج المتوسط المتحرك الذاتي Kumaraswamy (Kumaraswamy-ARMA) ونموذج المتوسط المتحرك الذاتي Beta (Beta-ARMA) لتحليل بيانات السلاسل الزمنية المقيدة ضمن الفترة الوحدة. يلتقط نموذج RUBXII الوسيط الشرطي للسلاسل الزمنية المتقطعة من خلال إطار ديناميكي يتضمن مكونات autoregressive و…
-
نموذج BLGARCH ذو العتبة المتغيرة ماركوف
2025 | المؤلف: R. Alraddadi | المجلة: AIMS Mathematics | المجال: التمويل (Finance)تقدم هذه الورقة نموذج BLGARCH (MS-TBLG) القائم على التحول ماركوف، والذي يعزز إطار العمل التقليدي لـ BLGARCH (MS-BLG) من خلال دمج آلية العتبة وتأثيرات التفاعل بين العوائد والتقلبات الشرطية. تتيح هذه المقاربة المبتكرة تمثيلًا أكثر دقة للتقلبات المعتمدة على النظام، لا سيما في التقاط التأثيرات غير المتماثلة مثل تأثير الرفع، حيث تؤثر الصدمات السلبية والإيجابية…
-
التعامل مع داخلية نماذج الانحدار من خلال مقدر معدل لنهج الكوبولا الغاوسي
2024 | المؤلف: Benjamin D. Liengaard وآخرون | المجلة: Journal of the Academy of Marketing Science | المجال: التمويل (Finance)تتناول الأبحاث قضية الاندماج في نماذج الانحدار، لا سيما في أبحاث التسويق، حيث يؤدي ذلك غالبًا إلى نتائج متحيزة. ينتقد المؤلفون نهج الكوبولا الغاوسي، وهو طريقة شائعة خالية من المتغيرات الآلية، مشيرين إلى قيودها عندما تتضمن النماذج تقاطعًا. يحددون أن جودة مقدر دالة التوزيع التراكمي (CDF) تؤثر بشكل كبير على أداء هذا النهج. لتعزيز فعاليته،…