تقدم هذه الورقة البحثية إطار عمل هجين للتعلم العميق لتوقع أسعار الأسهم يجمع بين شبكات الذاكرة طويلة وقصيرة الأجل (LSTM) وتحليل المشاعر القائم على المحولات، مع استخدام FinBERT لاستخراج المشاعر من الأخبار المالية. يهدف النموذج إلى تعزيز دقة التنبؤ من خلال دمج بيانات الأسعار التاريخية المنظمة مع إشارات المشاعر غير المنظمة. تظهر النتائج التجريبية، المستندة…