الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: التباين الشرطي
-
نمذجة تقلبات المالية لصندوق S&P 500 ETF باستخدام GARCH وتحليل النوافذ المتحركة Modeling Financial Volatility of S&P 500 ETF Using GARCH and Rolling Window Analysis
2026 | المؤلف: Yang Wang | المجلة: Journal of Current Research in Blockchain. | المجال: التمويل (Finance)تقوم هذه الدراسة بتحليل التقلب المالي لصندوق SPDR S&P 500 ETF (SPY) من خلال منهجيتين: تقلب نافذة التمرير (20 يومًا) ونموذج GARCH (1,1). باستخدام بيانات الأسعار اليومية لحساب العوائد اللوغاريتمية، تحدد الدراسة الخصائص الرئيسية لعوائد SPY، بما في ذلك تجمع التقلبات، والكورتوزيس العالي، والانحراف السلبي، مما يشير إلى أن الحركات السوقية المتطرفة تحدث بشكل أكثر…
-
تقدير قائم على Wasserstein GAN لدالة التوزيع الشرطي مع بيانات الحالة الحالية
2026 | المؤلف: Wen Su وآخرون | المجلة: Lifetime Data Analysis | المجال: الإحصاء والاحتمالات (Statistics and Probability)في هذا القسم، يتناول المؤلفون التحديات التي تطرحها بيانات الحالة الحالية، والتي تتواجد بشكل شائع في مجالات مثل الطب والاقتصاديات القياسية والعلوم الاجتماعية. يبرزون قيود الأساليب التحليلية الحالية، لا سيما عندما تكون النماذج الأساسية غير محددة بشكل صحيح. للتغلب على هذه القضايا، يقترح المؤلفون نهجًا جديدًا خاليًا من النموذج من مرحلتين لتقدير دالة التوزيع التراكمي…