الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: برمجة تربيعية متسلسلة

استغلال التعلم الآلي لتسعير الخيارات عالية الأبعاد ضمن نموذج التقلب غير المؤكد Leveraging machine learning for high-dimensional option pricing within the uncertain volatility model

2026 | المؤلف: Ludovic Goudenège وآخرون | المجلة: Quantitative Finance | المجال: التمويل (Finance)

تبحث هذه الورقة في استخدام تقنيات التعلم الآلي لتسعير الخيارات عالية الأبعاد ضمن نموذج التقلب غير المؤكد (UVM). يعالج نموذج UVM بشكل فعال عدم القدرة على التنبؤ بتقلبات السوق من خلال تحديد حدود عليا وسفلى على التقلبات والارتباطات بين الأصول الأساسية. من خلال استخدام البيانات التاريخية والقيم القصوى للتقلبات والارتباطات المقدرة، ينشئ النموذج فترة ثقة…