الأبحاث في مجلة: Quantitative Finance
-
استغلال التعلم الآلي لتسعير الخيارات عالية الأبعاد ضمن نموذج التقلب غير المؤكد Leveraging machine learning for high-dimensional option pricing within the uncertain volatility model
2026 | المؤلف: Ludovic Goudenège وآخرون | المجلة: Quantitative Finance | المجال: التمويل (Finance)تبحث هذه الورقة في استخدام تقنيات التعلم الآلي لتسعير الخيارات عالية الأبعاد ضمن نموذج التقلب غير المؤكد (UVM). يعالج نموذج UVM بشكل فعال عدم القدرة على التنبؤ بتقلبات السوق من خلال تحديد حدود عليا وسفلى على التقلبات والارتباطات بين الأصول الأساسية. من خلال استخدام البيانات التاريخية والقيم القصوى للتقلبات والارتباطات المقدرة، ينشئ النموذج فترة ثقة…
-
التنفيذ الأمثل في أسواق الطاقة داخل اليوم تحت عمليات هوكس مع تأثير عابر Optimal execution in intraday energy markets under Hawkes processes with transient impact
2026 | المؤلف: Zhenyun Du وآخرون | المجلة: Quantitative Finance | المجال: التمويل (Finance)تستكشف هذه الورقة البحثية استراتيجيات التنفيذ المثلى في سوق الكهرباء الألماني خلال اليوم باستخدام نموذج عملية هوكس المثيرة المتبادلة. يتم ضبط النموذج ليعكس الخصائص التجريبية للسوق، مثل تقلبات الجلسة الداخلية وتأثير صامويلسون، الذي يُلاحظ مع اقتراب السوق من إغلاق البوابة. من خلال دمج نموذج تأثير السعر العابر مع عملية هوكس ثنائية المتغيرات لتمثيل تدفق أوامر…
-
التقدير الديناميكي لمصفوفات التباين العينة عبر التجميع الهرمي
2026 | المؤلف: Zhenyun Du | المجلة: Quantitative Finance | المجال: معالجة الإشارات (Signal Processing)تقدم هذه الورقة البحثية نهجًا جديدًا لتحسين المحفظة من خلال نموذج التقدير الديناميكي مع التجميع الهرمي (DEH)، والذي يعالج قيود مقدرات التباين التقليدية في الإعدادات عالية الأبعاد، كما أبرزت نظرية المحفظة الحديثة (MPT). يدمج نموذج DEH التباينات العينية المتدحرجة مع إطار عمل التجميع الهرمي، مما يعزز استقرار واستجابة تقديرات التباين. تظهر التقييمات التجريبية باستخدام مجموعة…