الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: تجمع التقلبات
-
التنبؤ بتقلب أسعار النفط الخام: دراسة مقارنة لنماذج ARIMA وGARCH ونماذج تعلم الآلة الهجينة Forecasting Crude Oil Price Volatility: A Comparative Study of ARIMA, GARCH, and Hybrid Machine Learning Models
2026 | المؤلف: Jikai Tang | المجلة: Advances in Economics Management and Political Sciences | المجال: التمويل (Finance)تتناول هذه الورقة البحثية التعقيدات المتعلقة بتوقع تقلبات أسعار النفط الخام، مع التركيز بشكل خاص على نفط غرب تكساس الوسيط (WTI). تقوم بإجراء تحليل مقارن منهجي للنماذج الاقتصادية التقليدية، مثل نماذج ARIMA ونماذج عائلة GARCH (بما في ذلك GARCH وAPGARCH)، إلى جانب إطار هجين جديد يدمج نموذج APGARCH مع شبكة عصبية اصطناعية (ANN). تسلط الدراسة…
-
المخاطر الجيوسياسية وتقلب سوق العقود الآجلة للحبوب الدولية Geopolitical Risk and the Volatility of the International Grain Futures Market
2026 | المؤلف: Yun‐Shi Dai وآخرون | المجلة: Journal of Futures Markets | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تتناول ورقة البحث تأثير المخاطر الجيوسياسية على تقلبات الأسواق الغذائية الدولية، مع التركيز بشكل خاص على السلع الأساسية مثل القمح والذرة وفول الصويا والأرز. باستخدام نظرية المصفوفات العشوائية، يقوم المؤلفون ببناء مؤشرات مختلفة للمخاطر الجيوسياسية وتطبيق نماذج GJR-GARCH-MIDAS ذات العامل الواحد والعاملين لتحليل تقلبات السوق. تكشف النتائج أن نماذج النوافذ المتدحرجة تتفوق على نماذج الفترات…
-
نموذج $ logTG $-$ SV $: إطار تقلب قائم على العتبة مع صدمات لوغاريتمية لديناميات سعر الصرف The $ logTG $-$ SV $ model: A threshold-based volatility framework with logarithmic shocks for exchange rate dynamics
2026 | المؤلف: R. Alraddadi | المجلة: AIMS Mathematics | المجال: التمويل (Finance)تقدم هذه الورقة نموذج تقلبات عشوائية ذات عتبة لوغاريتمية GARCH (logTG-S V) كامتداد مبتكر لأطر GARCH التقليدية، مصمم لالتقاط السلوك غير المتناظر والتحولات المفاجئة في الأنظمة السائدة في الأسواق المالية بشكل أفضل. يتضمن النموذج تحويلًا لوغاريتميًا لصدمات التقلبات جنبًا إلى جنب مع آلية عتبة ديناميكية، مما يسمح له بمعالجة تجمع التقلبات وتأثيرات الرفع بشكل فعال.…
-
التنبؤ بتقلبات أسعار الأسهم التكيفية باستخدام تجميع kMedoids المحسن مع LSTM المعتمد على الانتباه لتداول اليوم
2026 | المؤلف: Zhenyun Du وآخرون | المجلة: Discover Computing | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تظل توقعات تحركات أسعار الأسهم تحديًا كبيرًا للمتداولين والباحثين بسبب السلوك المعقد وغير الخطي لسوق الأسهم. على الرغم من الأبحاث الواسعة، فإن توقع أسعار الأسهم على المدى القصير أثبت أنه صعب بشكل خاص، حيث تكون ردود أفعال السوق غالبًا غير متوقعة. تقترح هذه الورقة إطارًا جديدًا يعزز طرق التوقع التقليدية من خلال دمج التجميع القائم…