الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: مؤشر سوق الأسهم
-
التنبؤ قصير المدى بمؤشر السوق المالي الروماني باستخدام البرمجة الجينية
2026 | المؤلف: Florin-Sebastian Duma وآخرون | المجلة: Digital Finance | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تبحث الورقة في العلاقة بين مؤشر سوق الأسهم الروماني BET ومؤشرات دولية رئيسية مختلفة، بما في ذلك تلك من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وأوروبا الوسطى والشرقية. باستخدام أدوات البرمجة الجينية، يقوم المؤلفون بنمذجة قيم مؤشر BET على فترات زمنية قصيرة ومقارنة هذه النماذج مع الأساليب التقليدية للتعلم الآلي. تكشف التحليلات عن تحديات كبيرة في التنبؤ…
-
نمذجة عوائد ومخاطر مؤشر الأسهم السعودي: نهج مزدوج باستخدام GARCH والشبكات العصبية
2026 | المؤلف: Sukainah AL-Besher وآخرون | المجلة: Frontiers in Artificial Intelligence | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تتناول ورقة البحث القدرات التنبؤية لنماذج GARCH التقليدية (GARCH، EGARCH، GJR-GARCH، و MGARCH) مقارنة بشبكة عصبية من نوع الذاكرة طويلة وقصيرة الأجل (LSTM) لتوقع العوائد والتقلبات لمؤشر تداول (TASI) من 1 يناير 2000 إلى 31 ديسمبر 2022. تسلط الدراسة الضوء على التأثير الكبير لأسعار النفط والذهب على أداء TASI، مما يبرز دورها الحاسم في الاقتصاد…
-
هيكل الاعتماد والترابط في التقلبات بين سوق الأسهم في الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والعملات المشفرة، والنفط الخام
2026 | المؤلف: Hongjun Zeng وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تستكشف هذه الدراسة هيكل الاعتماد والترابط في التقلبات المرتبطة بأزمة COVID-19، وحرب روسيا-أوكرانيا 2022، وتأثيراتها على فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك العملات المشفرة، والنفط الخام، وأسواق الأسهم في المناطق المتقدمة ودول الآسيان. التحليل مقسم إلى ثلاث فترات: ما قبل COVID-19، خلال COVID-19، وصراع روسيا-أوكرانيا 2022. باستخدام منهجيات مثل التباين الشرطي الذاتي العام (GARCH) مع…
-
نماذج ANFIS وANN المحسّنة بالطرق الميتاهيرستية لتوقع أسعار الأسهم: دليل من مؤشر بورصة إسطنبول 100
2025 | المؤلف: Hasan Kazak وآخرون | المجلة: Discover Artificial Intelligence | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تبحث ورقة البحث في دمج نظام الاستدلال العصبي الضبابي التكيفي (ANFIS) مع الشبكات العصبية الاصطناعية (ANN) لتوقع أسعار الأسهم، مع التركيز بشكل خاص على مؤشر BIST 100. تتناول هذه الدراسة فجوة كبيرة في توقعات السوق المالية من خلال اقتراح منهجية جديدة تجمع بين نماذج ANN التقليدية وأنظمة المنطق الضبابي، مما يعزز القابلية للتفسير والقدرة على…
-
التعلم الآلي، توقع سوق الأسهم، وكفاءة السوق: دراسة مقارنة
2025 | المؤلف: Oscar H. Bustos وآخرون | المجلة: International Journal of Data Science and Analytics | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تستكشف هذه الورقة البحثية دقة خوارزميات التعلم الآلي المختلفة في التنبؤ بمؤشرات سوق الأسهم، مع معالجة فجوة في الأدبيات الحالية التي تركز غالبًا على مؤشرات محدودة وإطارات زمنية قصيرة مع تجاهل تأثير كفاءة السوق. تستخدم الدراسة مجموعة بيانات شاملة تشمل 55 سوقًا على مدى 65 فترة شهرين من يناير 2011 إلى يوليو 2022. تقيم أداء…
-
تحليل المشاعر المبتكر وتوقع سعر السهم باستخدام FinBERT وGPT-4 والانحدار اللوجستي: نهج قائم على البيانات
2024 | المؤلف: Olamilekan Shobayo وآخرون | المجلة: Big Data and Cognitive Computing | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تدرس هذه الدراسة أداء نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة – تحديدًا FinBERT و GPT-4 والانحدار اللوجستي – في تحليل المشاعر وتوقع مؤشرات الأسهم، مستفيدة من الأخبار المالية وبيانات مؤشر NGX All-Share. تهدف الأبحاث إلى تصنيف مشاعر السوق وتوقع تحركات الأسعار من خلال هذه النماذج، وتقييم فعاليتها باستخدام مقاييس مثل الدقة والدقة المتوسطة والاسترجاع ودرجة F1 و…
-
التنبؤ بالعوائد النسبية لأسهم S&P 500 باستخدام التعلم الآلي
2024 | المؤلف: Htet Htet Htun وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تتناول ورقة البحث تعقيدات توقعات سوق الأسهم، مع تسليط الضوء على التحديات التي تطرحها الطبيعة غير الخطية وغير الثابتة لبيانات الأسهم، بالإضافة إلى التأثيرات الخارجية مثل الظروف الاقتصادية ومشاعر المستثمرين. تنتقد فرضية السير العشوائي وفرضية السوق الفعالة، التي تقترح أن تحركات أسعار الأسهم غير قابلة للتنبؤ بطبيعتها. ومع ذلك، يجادل المؤلفون بأن أسعار الأسهم قد…