الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: نموذج اقتصاد قياسي
-
نمذجة عوائد ومخاطر مؤشر الأسهم السعودي: نهج مزدوج باستخدام GARCH والشبكات العصبية
Modeling Saudi stock index returns and volatility: a dual approach using GARCH and neural networks2026 | المؤلف: Sukainah AL-Besher وآخرون | المجلة: Frontiers in Artificial Intelligence | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تتناول ورقة البحث القدرات التنبؤية لنماذج GARCH التقليدية (GARCH، EGARCH، GJR-GARCH، و MGARCH) مقارنة بشبكة عصبية من نوع الذاكرة طويلة وقصيرة الأجل (LSTM) لتوقع العوائد والتقلبات لمؤشر تداول (TASI) من 1 يناير 2000 إلى 31 ديسمبر 2022. تسلط الدراسة الضوء على التأثير الكبير لأسعار النفط والذهب على أداء TASI، مما يبرز دورها الحاسم في الاقتصاد…
-
دور التغيرات المفاجئة في التنبؤ بالتقلبات في أسواق المحاصيل الحيوية تحت الانقطاعات الهيكلية
The role of sudden variance shifts in predicting volatility in bioenergy crop markets under structural breaks2024 | المؤلف: Akram Shavkatovich Hasanov وآخرون | المجلة: Energy | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تبحث ورقة البحث في تقلبات السلع الأساسية للكتلة الحيوية، مع التركيز على تأثير الانقطاعات الهيكلية بسبب الأحداث المتطرفة مثل جائحة COVID-19 على نماذج التنبؤ. باستخدام نهج نافذة متحركة، تقيم الدراسة الأداء التنبؤي لمجموعة متنوعة من النماذج الاقتصادية، وخاصة نماذج GARCH، مع دمج الانقطاعات الهيكلية التي تم تحديدها من خلال خوارزمية ICSS. تشير النتائج إلى أن…