تبحث هذه الدراسة في ديناميكيات الانتشار بين صناديق الاستثمار المتداولة في التكنولوجيا (ETFs) ومؤشرات عدم اليقين المختلفة (VIX، GVZ، وOVZ) عبر حالات السوق المختلفة، باستخدام منهجيات متقدمة مثل انتشار التردد الكمي والتماسك الموجي. تكشف النتائج عن مؤشر ترابط إجمالي قدره 70%، مع ملاحظة زيادة الترابط في كل من ظروف السوق المتطرفة وعبر الآفاق القصيرة مقارنة…

تستخدم هذه الورقة البحثية نموذجين متقدمين للاقتصاد القياسي، وهما نموذج المتجه الذاتي الانحداري ذو المعاملات المتغيرة زمنياً (TVP-VAR-DY) ونموذج المتجه الذاتي الانحداري ذو المعاملات المتغيرة زمنياً بارونيك-كريهليك (TVP-VAR-BK)، لتحليل انتقال التقلبات الديناميكية بين أسعار الصرف وعوائد الأسهم في الدول الرئيسية المصدرة للسلع (كندا وأستراليا) والمستوردة (المملكة المتحدة وألمانيا) خلال فترات التيسير الكمي (QE) والتشديد الكمي…

تتناول هذه الدراسة المخاطر النظامية المرتبطة بفجوات سوق العقارات وارتفاع ديون الحكومة المحلية، مع التأكيد على دور قيود السيولة. باستخدام نموذج توازن عام عشوائي ديناميكي (DSGE) مستند إلى الإطار الكينزي الجديد، تستكشف الأبحاث مسارات نقل مخاطر ديون الحكومة المحلية المتأثرة بتنظيمات العقارات. كما تفحص التفاعلات بين سوق العقارات وديون الحكومة المحلية تحت أنظمة ضريبية متغيرة،…