الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: التقلب (المالية)
-
ردود فعل سوق الأسهم تجاه الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي شارك فيها دونالد ترامب: أدلة من S&P 500 في 2016 و2020 و2024
2026 | المؤلف: Michał Wielechowski وآخرون | المجلة: International Journal of Management and Economics | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تستكشف هذه الدراسة تأثير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبالتحديد انتخابات 2016 و2020 و2024 التي تشمل دونالد ترامب، على سلوك مؤشر S&P 500. باستخدام إطار دراسة الأحداث، تقارن الأبحاث تقلبات سوق الأسهم والعوائد خلال فترة حدث انتخابي محددة (10 أيام حول الانتخابات) مقابل فترة تحكم بنفس الطول قبل الانتخابات. تشير النتائج إلى زيادة كبيرة في التقلبات خلال…
-
نهج الشبكة العصبية العميقة المدمج مع التعلم المعزز لتوقع أسعار الصرف باستخدام بيانات السلاسل الزمنية والعوامل المؤثرة
2025 | المؤلف: T. Soni Madhulatha وآخرون | المجلة: Scientific Reports | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم الدراسة بنية هجينة جديدة تجمع بين شبكات الذاكرة طويلة وقصيرة المدى (LSTM) وعوامل الشبكة العميقة Q (DQN) لتوقع أسعار الصرف، مع التركيز بشكل خاص على مجموعة بيانات USD/INR. تعزز هذه الطريقة النماذج التقليدية من خلال دمج التعلم المعزز، مما يسمح للنظام بالتعلم التكيفي من التغذية الراجعة وتحسين دقة التنبؤ، كما تقاس بواسطة مقاييس مثل…
-
توقع تقلبات أسعار السلع الزراعية باستخدام شبكة عصبية هجينة جديدة: أدلة تجريبية من الهند
2025 | المؤلف: R. L. Manogna وآخرون | المجلة: Journal Of Big Data | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تبحث هذه الدراسة في توقع تقلبات أسعار الزراعة من خلال نموذج هجين يجمع بين الشبكات العصبية طويلة وقصيرة الأجل (LSTM) ونموذج التباين الشرطي الذاتي العام (GARCH). نظرًا للتداعيات الحرجة لتقلب الأسعار على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، لا سيما في الدول النامية مثل الهند، تستخدم الدراسة بيانات تاريخية شاملة عن الأسعار من 23 سلعة عبر 165…
-
تقلبات سوق الأسهم وصدمات النفط: دراسة لاقتصادات مجموعة السبع
2025 | المؤلف: Javier Patricio Cadena Silva وآخرون | المجلة: International Review of Financial Analysis | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تدرس هذه الدراسة تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية والصدمات المرتبطة بها على مؤشرات سوق الأسهم في دول مجموعة السبع، لا سيما في سياق صدمة النفط عام 2014. باستخدام بيانات شهرية من يناير 2003 إلى سبتمبر 2023، تعتمد البحث على مزيج من نماذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR) ونماذج التباين الشرطي الذاتي العام (GARCH)، بما في ذلك…
-
تأثير تقلبات أسعار النفط الخام على استراتيجيات الشراء والمخزون في الشرق الأوسط
2025 | المؤلف: Zhenyun Du وآخرون | المجلة: International Journal of Energy Economics and Policy | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تستكشف هذه الدراسة آثار تقلبات أسعار النفط الخام على تكاليف الشراء وإدارة المخزون داخل الصناعات المعتمدة على النفط. باستخدام تحليل السلاسل الزمنية (ARIMA)، والانحدار المتعدد، وتحليل الحساسية، تكشف الأبحاث أن زيادة التقلبات في أسعار النفط الخام ترفع بشكل كبير من تكاليف الشراء، مع زيادة تقدر بـ 3.96 مليون دولار لكل وحدة ارتفاع في التقلب. بالإضافة…
-
نموذج توقع السلاسل الزمنية لاستخراج أنماط السلاسل غير الثابتة باستخدام التعلم العميق ونمذجة GARCH
2024 | المؤلف: Huimin Han وآخرون | المجلة: Journal of Cloud Computing Advances Systems and Applications | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم هذه الورقة نموذجًا هجينًا لتوقع السلاسل الزمنية يدمج بين التغاير الشرطي الذاتي العام (GARCH)، وتحليل النمط التجميعي الكامل مع الضوضاء التكيفية (CEEMDAN)، والشبكات العصبية التلافيفية (GCN). يعالج النموذج التعقيدات الكامنة في بيانات السلاسل الزمنية، مثل الاتجاهات وعدم الثبات، من خلال استخدام GARCH أولاً لتعلم التقلبات ثم تطبيق CEEMDAN لتفكيك البيانات بشكل فعال. تبسط هذه…