الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: القيمة المعرضة للخطر
-
توزيع فريشيت موسع جديد: الخصائص، التوصيفات، النمذجة، وتحليل المخاطر للبيانات الطبية A New Extended Fréchet Distribution: Properties, Characterizations, Modeling, and Risk Analysis for Medical Data
2026 | المؤلف: Haitham M. Yousof وآخرون | المجلة: Modern Journal of Statistics | المجال: الإحصاء والاحتمالات (Statistics and Probability)تقدم هذه الورقة البحثية نموذج رايلي-فريشيت الممتد (ER-Fr)، وهو توزيع جديد للقيم المتطرفة مصمم لتعزيز تحليل المخاطر في السياقات الطبية. تقيم الدراسة مقاييس المخاطر المختلفة، بما في ذلك قيمة المخاطر (VaR)، وقيمة المخاطر في الذيل (TVaR)، ومتوسط المرتبة-P (MOO-P)، والقمم فوق عتبة عشوائية VaR (PORT-VaR)، مع التأكيد على أهميتها في التقاط الأحداث المتطرفة في البيانات…
-
نمذجة اتخاذ القرار في المخاطر الشديدة: نهج جديد مع تطبيق على تلوث الهواء بناءً على PM2.5 Extreme risk decision modeling: a new approach with an application to air pollution based on PM2.5
2026 | المؤلف: Irene Brito وآخرون | المجلة: Computational Statistics & Data Analysis | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم هذه الورقة البحثية نهجًا جديدًا لنمذجة المخاطر الشديدة، مع التركيز بشكل خاص على المخاطر البيئية المرتبطة بتلوث الهواء. يقوم المؤلفون بتطوير مقاييس مخاطر مكونة من عنصرين بناءً على توزيع باريتو العام، مدمجين المتوسط والانحراف المعياري بالإضافة إلى المتوسط والقيمة المعرضة للخطر (VaR). يتم تأطير هذه النماذج ضمن سياق اتخاذ القرار متعدد المعايير باستخدام طريقة…
-
التوزيع الأسّي العام المنفصل لبور-هاتكي: التوصيف الرياضي، تحليل الموثوقية، والتطبيقات على البيانات الاكتوارية الساكنة والسريرية والزراعية The generalized discrete Burr–Hatke exponential distribution: Mathematical characterization, reliability analysis, and applications to censored actuarial, clinical, and agricultural data
2026 | المؤلف: Mohamed S. Eliwa وآخرون | المجلة: AIMS Mathematics | المجال: الإحصاء والاحتمالات (Statistics and Probability)تقدم هذه الورقة توزيعًا جديدًا ذو معلمتين مصممة خصيصًا لنمذجة بيانات العد المعقدة، مع التركيز على مرونته وقوته. يستخلص المؤلفون الخصائص الإحصائية الأساسية، بما في ذلك اللحظات، والإنتروبيا، ومقاييس المخاطر المختلفة مثل القيمة المعرضة للخطر وقيمة الذيل المعرضة للخطر. النموذج فعال بشكل خاص للبيانات المائلة إلى اليمين والمفرطة التشتت، حيث يستوعب القيم الشاذة والكورتوز المتغير.…
-
TailRisk-Trans: نموذج توقع ديناميكي لمخاطر الذيل قائم على المحولات مع انتباه مدرك للأحداث القصوى للأسواق المالية TailRisk-Trans: A Transformer-Based Dynamic Tail-Risk Prediction Model with Extreme-Event–Aware Attention for Financial Markets
2026 | المؤلف: Tangtang Wang وآخرون | المجلة: Frontiers in Business and Finance | المجال: التمويل (Finance)تقدم البحث TailRisk-Trans، وهو إطار عمل قائم على Transformer مصمم لتعزيز توقع مخاطر الذيل، مثل انهيارات السوق وارتفاعات التقلب، والتي تعتبر حاسمة لإدارة المحافظ الفعالة والامتثال التنظيمي. غالبًا ما تفشل النماذج الاقتصادية التقليدية، بما في ذلك نماذج GARCH و EVT الهجينة، في التقاط الاعتماديات غير الخطية المعقدة والتحولات النظامية الموجودة في الأسواق الحديثة ذات التردد…
-
الاستدلال الإحصائي في نموذج الانحدار غاما تحت بيانات مقيدة من اليسار باستخدام R Statistical inference in gamma regression model under left-censored data using R
2026 | المؤلف: Mohamed T. Boukadoum وآخرون | المجلة: Journal of Statistical Research | المجال: الإحصاء والاحتمالات (Statistics and Probability)تتناول هذه الورقة نموذج الانحدار غاما في سياق البيانات المقيدة من اليسار مع المتغيرات التفسيرية، مع التركيز على تطوير معادلات تقدير الاحتمالية القصوى المقيدة من اليسار. يوضح المؤلفون أن التقديرات المستمدة من هذه الطريقة تتبع التوزيع الطبيعي بشكل تقريبي، مما يوفر أساسًا نظريًا لهذا النهج. تم إجراء دراسة محاكاة لتقييم خصائص العينة المحدودة للمعلمات المقترحة،…
-
تقييم تأثير الحوافز المالية على جدوى استثمار مشاريع الطاقة الحرارية الأرضية في إندونيسيا: نهج قيمة المخاطر Assessing the Impact of Fiscal Incentives on the Investment Feasibility of Geothermal Projects in Indonesia: A Value-at-Risk approach
2026 | المؤلف: Andi Susmanto وآخرون | المجلة: International Journal of Energy Economics and Policy | المجال: التمويل (Finance)تدرس هذه الدراسة تأثير الحوافز المالية على جدوى الاستثمار وملف المخاطر لمشاريع الطاقة الحرارية الأرضية في إندونيسيا، وهي عنصر حاسم في انتقال البلاد إلى الطاقة النظيفة. تستخدم الأبحاث نهجًا كميًا، مستفيدة من نموذج التدفق النقدي المخصوم (DCF) جنبًا إلى جنب مع تحليل القيمة المعرضة للخطر (VaR) لتقييم محطة طاقة حرارية أرضية بقدرة 50 ميغاوات على…
-
التنبؤ بالقيمة المعرضة للخطر للعملات المشفرة باستخدام الغابات العشوائية العامة Predicting value at risk for cryptocurrencies with generalized random forests
2026 | المؤلف: Rebekka Buse وآخرون | المجلة: International Journal of Forecasting | المجال: التمويل (Finance)تبحث هذه الدراسة في توقع قيمة المخاطر (VaR) للعملات المشفرة، مع تسليط الضوء على الخصائص الفريدة للتقلبات في هذه الفئة من الأصول مقارنة بالأدوات المالية التقليدية. من خلال تحليل مجموعة بيانات تضم 105 عملات مشفرة رئيسية، تظهر الدراسة أن الغابات العشوائية المعممة (GRF)، وخاصة عند تكييفها لتوقع الكوانتيل، تتفوق على المنهجيات المعمول بها مثل الانحدار…
-
تقييم مخاطر المناخ على النظام المالي الأوروبي: تحليل متعدد السيناريوهات
2026 | المؤلف: Gianandrea Giacchetta وآخرون | المجلة: Annals of Operations Research | المجال: التمويل (Finance)تتناول هذه الورقة البحثية تأثير مخاطر المناخ على استقرار النظام المالي الأوروبي، مع التركيز على أبعاد المخاطر الانتقالية والمادية. الطرق الاقتصادية التقليدية غير كافية لالتقاط الآثار النظامية للمخاطر المتعلقة بالمناخ على المدى الطويل. للتغلب على هذه القيود، يقترح المؤلفون إطار عمل قائم على السيناريوهات يتماشى مع شبكة تعزيز النظام المالي (NGFS)، والتي تشمل ثلاثة مسارات…