الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: محفظة
-
الأسواق الخضراء للسندات والأسهم والعملات المشفرة والسلع: تحليل متعدد المقاييس وآثار المحفظة
2025 | المؤلف: Elham Kamal وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تستكشف هذه الورقة البحثية الاعتماد متعدد المقاييس، وتدفق المخاطر النظامية، وتدفق العوائد والتقلبات، وآثار المحفظة للسندات الخضراء (GB) فيما يتعلق بالأسواق المالية المختلفة، بما في ذلك مؤشر S&P 500 للأسهم الأمريكية (SP)، وصندوق مؤشر الأسهم العالمية الكلي من فاندجارد (VT)، والعملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) وإيثيريوم (ETH)، بالإضافة إلى السلع مثل النفط الخام (OIL) والذهب…
-
الذكاء الاصطناعي وأسواق الطاقة النظيفة/الملوثة: الترابط القائم على الذيل والآثار على المحفظة
2025 | المؤلف: Bechir Raggad وآخرون | المجلة: Future Business Journal | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تستكشف هذه الدراسة العلاقة بين العائد والتقلبات المرتبطة بين صندوق تداول الأسهم الذكي (AI) وقطاعات مختلفة من أسواق الطاقة، وبشكل خاص الطاقة النظيفة والطاقة الملوثة ونفط خام غرب تكساس (WTI)، باستخدام نهج الاتصال الكمي على الكمي على بيانات يومية من 14 سبتمبر 2016 إلى 29 يناير 2024. تشير النتائج الرئيسية إلى أن الاتصال بين الذكاء…
-
قياس تحول التمويل العام للصادرات من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة
2025 | المؤلف: Philipp Censkowsky وآخرون | المجلة: Nature Communications | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تسلط هذه القسم من ورقة البحث الضوء على الدور الحاسم لوكالات الائتمان التصديري العامة (ECAs) في تسهيل مشاريع الطاقة على مستوى العالم من خلال تقديم الضمانات والإقراض المباشر، مما يقلل بشكل فعال من المخاطر المالية. على الرغم من تأثيرها الكبير على انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، إلا أن التقييم الشامل لمساهمات ECAs واتجاهات التمويل في الانتقال…
-
تقدم توقع مخاطر المالية وتحسين المحفظة باستخدام تقنيات التعلم الآلي
2025 | المؤلف: Aftab Uddin وآخرون | المجلة: The American Journal of Management and Economics Innovations | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تستكشف هذه الدراسة استخدام نماذج التعلم الآلي في توقع المخاطر المالية وتحسين إدارة المحافظ، مقارنةً بالخوارزميات مثل الغابة العشوائية، وتعزيز التدرج، وذاكرة المدى الطويل والقصير (LSTM)، وشبكات المحولات. تشير النتائج إلى أن هذه الأساليب في التعلم الآلي تتفوق بشكل كبير على النماذج المالية التقليدية من حيث دقة التوقعات والعوائد المعدلة حسب المخاطر. على وجه الخصوص،…
-
تصنيف لمراجعات الأدبيات ودراسة تجريبية للتعلم العميق المعزز في إدارة المحافظ
2025 | المؤلف: Mohadese Rezaei وآخرون | المجلة: Artificial Intelligence Review | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم هذه القسم نظرة عامة على تطبيق التعلم العميق المعزز (DRL) في إدارة المحافظ، مع تسليط الضوء على مزاياه مقارنة بالطرق التقليدية مثل تحليل المتوسط-التباين. يسمح DRL بإجراء تعديلات ديناميكية على استراتيجيات الاستثمار بناءً على ردود الفعل السوقية في الوقت الحقيقي، مما يجعله مناسبًا بشكل خاص لتعقيدات الأسواق المالية الحديثة. يتضمن البحث مراجعة أدبية لتطبيقات…
-
أتمتة استراتيجية البحث باستخدام LLM في الاستثمار الكمي
2025 | المؤلف: Zhizhuo Kou وآخرون | المجلة: Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2025 | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم هذه البحث إطار عمل مبتكر من ثلاث مراحل يدمج نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) ضمن نظام متعدد الوكلاء مدرك للمخاطر لأتمتة تطوير الاستراتيجيات في المالية الكمية. يعالج الإطار قيود نماذج التعلم العميق التقليدية من خلال استخدام نماذج LLMs المصممة بعناية لتوليد مرشحات ألفا القابلة للتنفيذ من بيانات مالية متنوعة. يتضمن عملية تقييم متعددة الوسائط تعتمد…
-
نموذج دمج عميق لتوقع سوق الأسهم باستخدام عناوين الأخبار وبيانات السلاسل الزمنية
2024 | المؤلف: Pin‐Yu Chen وآخرون | المجلة: Neural Computing and Applications | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم هذه الورقة البحثية نموذج تعلم عميق متعدد الوسائط جديد لتوقع اتجاهات الأسهم، مع معالجة تعقيدات سوق الأسهم من خلال دمج مصادر بيانات متعددة. يجمع الهيكل المقترح بين نموذج يعتمد على BERT، تم ضبطه بدقة على الأخبار المالية، مع شبكة الذاكرة طويلة وقصيرة المدى (LSTM) لالتقاط الأنماط الزمنية في أسعار الأسهم والمؤشرات الفنية. يتم إثبات…
-
تقييم تأثير رموز الطاقة المتجددة على أسواق الأسهم في دول البريكس: نهج جديد للتنويع
2024 | المؤلف: Shoaib Ali وآخرون | المجلة: Energy Economics | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تستكشف هذه الدراسة الترابط بين أسواق الأسهم في دول البريكس ورموز الطاقة المتجددة، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي المتجه مع معلمات متغيرة زمنياً (TVP-VAR) لتحليل كل من الترابط الثابت والديناميكي. تكشف الأبحاث عن تسرب عائدات كبير من أسواق البريكس إلى رموز الطاقة المتجددة، وخاصةً خلال جائحة COVID-19، مما يشير إلى أن أسواق البريكس تعمل كمرسلات بينما…
