الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: محفظة

احتكاكات السوق، الغموض وتسعير الأصول: أدلة من الصين

2026 | المؤلف: Sunil S. Poshakwale وآخرون | المجلة: Review of Quantitative Finance and Accounting | المجال: التمويل (Finance)

تبحث هذه الدراسة في دور الغموض في تسعير الأصول ضمن سوق يتميز بسيطرة المستثمرين الأفراد وقيود التحكيم. يقدم المؤلفون مقياسًا تجريبيًا جديدًا للغموض على مستوى الأسهم، يكشف عن علاوة غموض إيجابية تتناقض مع النتائج السابقة. تُعزى هذه العلاوة إلى رد فعل المستثمرين الضعيف تجاه ظروف السوق، مما يفاقم من خلال الاحتكاكات السوقية الكبيرة الموجودة في…
السياسات المالية المترابطة مع استثمار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المياه والصرف الصحي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: مراجعة أدبية منهجية

2026 | المؤلف: Cuthbert Madzivanyika وآخرون | المجلة: Frontiers in Water | المجال: التغذية وعلم الحميات (Nutrition and Dietetics)

تسلط المراجعة الضوء على الفجوات الكبيرة في الوصول إلى المياه والتمويل على مستوى العالم، مع التأكيد على وجود “فجوة بحثية” حيث تهيمن الدول المتقدمة، التي تتميز بموارد مائية طبيعية وفيرة وأنظمة مالية فعالة، على النقاش. وغالبًا ما يتجاهل هذا التركيز على نماذج الرفاهية للدول الغنية التحديات الهيكلية الفريدة التي تواجهها المناطق التي تعاني من نقص…
أنماط تداخل تقلبات النفط الخام والسلع اللينة واستراتيجيات تنويع المحفظة في أوقات الأزمات النفطية

2026 | المؤلف: Vipul Kumar Singh وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)

تستخدم هذه الدراسة نموذج ديبولد ويليماز لتحليل تأثيرات انتقال التقلبات بين النفط الخام والسلع الزراعية اللينة، كاشفة عن زيادة ملحوظة في المخاطر النظامية بعد الأزمة المالية العالمية 2008-09. تؤكد النتائج على ضرورة اختيار محفظة استراتيجية لتخفيف تقلبات السوق الشديدة، خاصة وأن النفط الخام، على الرغم من إمكانيته لتحقيق عوائد أعلى، يظهر تقلبات كبيرة في ديناميات…
تداعيات الاستثمار في الصناعة 4.0: أدلة من صناديق الاستثمار المتداولة في التصنيع الذكي

2026 | المؤلف: Cristiana Tudor وآخرون | المجلة: Journal of Business Economics and Management | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)

تستكشف هذه الورقة البحثية إمكانيات الاستثمار في التصنيع الذكي، وخاصة من خلال صناديق الاستثمار المتداولة في التصنيع الذكي (ETFs)، مقارنةً بمحافظ الصناعة التقليدية ومحفظة تتبع السوق الواسعة S&P 500. باستخدام بيانات يومية من أكتوبر 2019 إلى أكتوبر 2022، تستخدم الدراسة نماذج تسعير الأصول ذات العامل الواحد، والعوامل الثلاثة، والعوامل الخمسة لتحليل الأداء المعدل حسب المخاطر…
رموز الرياضة والأسهم الرياضية: تحليل مخاطر ذيل سلبية مع تداعيات على المحفظة

2026 | المؤلف: Aviral Tiwari وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: التمويل (Finance)

في هذه الدراسة، يبحث المؤلفون في انتقال المخاطر بين رموز الرياضة، والأسهم الرياضية، والأصول التقليدية باستخدام نموذج VAR الكمي (TF-QVAR). تكشف النتائج أن رمز الرياضة BAR يؤثر بشكل كبير على ديناميات المخاطر العامة، بينما يظهر الدولار الأمريكي (USD) كأعلى مساهم ومتلقٍ للمخاطر عند الكوانتيلات المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد الرمز OG كمساهم رئيسي في…
عقد من البحث حول صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة كاستثمارات مالية: أدلة بيبليومترية وكارتوغرافية مع إطار مفاهيمي

2026 | المؤلف: BHARTI Bharti وآخرون | المجلة: Future Business Journal | المجال: التمويل (Finance)

تستكشف هذه الورقة البحثية دور صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة (ETFs) في تسهيل الانتقال العالمي للطاقة، مع التأكيد على توافقها مع مبادئ الاستثمار المسؤول وأهداف التنمية المستدامة (SDGs). باستخدام التحليل البيبليومتري (BA) والتحليل الخرائطي (CA) والتحليل الموضوعي الانعكاسي (RTA)، تلخص الدراسة النتائج من 131 مقالة نُشرت بين عامي 2014 و2024، كاشفة عن نمو كبير في…
هيكل الاعتماد والترابط في التقلبات بين سوق الأسهم في الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والعملات المشفرة، والنفط الخام

2026 | المؤلف: Hongjun Zeng وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)

تستكشف هذه الدراسة هيكل الاعتماد والترابط في التقلبات المرتبطة بأزمة COVID-19، وحرب روسيا-أوكرانيا 2022، وتأثيراتها على فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك العملات المشفرة، والنفط الخام، وأسواق الأسهم في المناطق المتقدمة ودول الآسيان. التحليل مقسم إلى ثلاث فترات: ما قبل COVID-19، خلال COVID-19، وصراع روسيا-أوكرانيا 2022. باستخدام منهجيات مثل التباين الشرطي الذاتي العام (GARCH) مع…
إدارة المحفظة متعددة الأهداف بناءً على توقع الروابط الديناميكية

2026 | المؤلف: Yong Shi وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)

تقدم ورقة البحث نهجًا جديدًا لإدارة المحافظ، يسمى LP-PM، الذي يستفيد من الخوارزميات الذكية والرؤى المستندة إلى الشبكات لتعزيز اتخاذ القرار في استثمار الأسهم. من خلال معالجة قيود النماذج التقليدية التي تعالج الأسهم ككيانات مستقلة، يتضمن LP-PM إطارًا لتوقع الروابط الذي يتنبأ ديناميكيًا بعلاقات الحركة المشتركة بين أزواج الأسهم. يستخدم هذا النموذج بنية GC-RePreSampling-LSTM لتقييم…
التعلم العميق المعزز المعدل حسب المخاطر لتحسين المحفظة: نهج متعدد المكافآت

2025 | المؤلف: Himanshu Choudhary وآخرون | المجلة: International Journal of Computational Intelligence Systems | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)

تقدم ورقة البحث نهجًا جديدًا للتعلم العميق المعزز المعدل حسب المخاطر (RA-DRL) لتحسين المحفظة، مع معالجة التعقيدات التي تواجه المستثمرين الذين يتجنبون المخاطر. تستخدم المنهجية ثلاثة وكلاء مختلفين للتعلم العميق المعزز (DRL)، تم تدريب كل منها باستخدام دوال مكافأة مختلفة – العوائد اللوغاريتمية، ونسبة شارب التفاضلية، والحد الأقصى للانخفاض – لإنشاء سياسة موحدة. يتم تحسين…
استغلال BiLSTM-GAT لتحسين توقعات سوق الأسهم: نهج ثنائي الرسم البياني لتحسين المحفظة

2025 | المؤلف: Xiaojian Lu وآخرون | المجلة: Applied Intelligence | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)

تقدم ورقة البحث نهجًا جديدًا لتوقع أسعار الأسهم من خلال تطوير نموذج BiLSTM-GAT-AM، الذي يدمج الشبكات العصبية طويلة وقصيرة المدى ثنائية الاتجاه مع شبكات الانتباه البيانية وآلية الانتباه. يعالج هذا النموذج قيود الطرق الحالية التي تركز بشكل أساسي على مهام الانحدار والتصنيف، والتي غالبًا ما تعاني من التحديات التي تطرحها البيانات المالية. من خلال استخدام…