الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: مرشح هودريك-بريسكوت




  • دور العوامل العالمية في ديناميات البيتكوين: أدلة من نموذج TVP-VAR-SV

    2026 | المؤلف: Nezir Köse وآخرون | المجلة: Empirical Economics | المجال: نظم المعلومات (Information Systems)

    تتناول هذه الورقة البحثية العلاقة الديناميكية بين أسعار البيتكوين ومجموعة من العوامل الاقتصادية العالمية، بما في ذلك VIX، وأسعار الفائدة، ومؤشر الدولار الأمريكي، وأسعار النفط، وأسعار الذهب، باستخدام نماذج الحالة-المساحة، وطريقة فلتر كالمان، ونموذج الانحدار الذاتي ذو المعاملات المتغيرة زمنياً مع تقلب عشوائي (TVP-VAR-SV). تكشف النتائج عن وجود علاقة سلبية كبيرة بين البيتكوين وVIX، والتي…

  • تقديرات موثوقة لفجوة الإنتاج للدول النامية في آسيا

    2026 | المؤلف: Gilliane De Gorostiza-Roudnitski | المجلة: Journal of Business Cycle Research | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)

    تقيّم ورقة البحث فعالية فلتر بيفريدج-نيلسون (BN) في تقدير فجوات الإنتاج للاقتصادات الآسيوية الناشئة، مع تسليط الضوء على مزاياه مقارنة بالفلاتر التقليدية مثل هودريك-بريسكوت (HP)، كريستيانوف-فيتزجيرالد (CF)، وهاميلتون. يظهر فلتر BN أنه يوفر تقديرات أكثر موثوقية، خاصة في التمييز بين المكونات الاقتصادية الدائمة والعابرة خلال فترات التقلب، مثل الأزمة المالية الآسيوية (AFC). تشير النتائج إلى…