الأبحاث ضمن الموضوع : العمليات العشوائية والتطبيقات المالية
-
حول حسن التحديد لمعادلات التفاضل الجزئي العشوائية مع معاملات ليبشيتز المحلية
2026 | المؤلف: Mohammud Foondun وآخرون | المجلة: Journal of Theoretical Probability | المجال: التمويل (Finance)في هذا القسم، يقوم المؤلفون بالتحقيق في معادلة تفاضلية جزئية عشوائية (SPDE) تمثل كـ \( u = u(t, x) \) لـ \( (t, x) \in (0, \infty) \times \mathbb{R} \)، متأثرة بضوضاء بيضاء زمنية مكانية \( \dot{W} \). يثبتون وجودية المعادلة بشكل جيد تحت الشروط التي يكون فيها الحالة الأولية \( u(0) \) محدودة وقابلة…
-
نموذج فرق محدود مضغوط لحل نموذج تسعير خيارات بلاك-شولز الكسرية
2025 | المؤلف: Yuelong Feng وآخرون | المجلة: Journal of Inequalities and Applications | المجال: التمويل (Finance)في هذا البحث، يقدم المؤلفون طريقة جديدة للفرق المحدود (CFD) مصممة لنموذج تسعير الخيارات Black-Scholes (TFBS) مع الزمن الكسري، باستخدام المشتق الكسري Caputo-Fabrizio (C-F) لوصف المكون الزمني الكسري. تكمن الابتكار الرئيسي في تطوير مخطط منفصل عالي الترتيب، محققًا معدل تقارب قدره (O(tau^2 + h^4))، حيث تشير (tau) و (h) إلى أحجام الخطوات الزمنية والمكانية، على…