الأبحاث ضمن الموضوع : العمليات العشوائية والتطبيقات المالية
-
تحليل خوارزميات التعزيز متعدد المقاييس Q-Learning لألعاب التحكم في الحقول المتوسطة Analysis of Multiscale Reinforcement Q-Learning Algorithms for Mean Field Control Games
2026 | المؤلف: Andrea Angiuli وآخرون | المجلة: Applied Mathematics & Optimization | المجال: التمويل (Finance)في هذا القسم، يناقش المؤلفون إطار ألعاب التحكم في الحقول المتوسطة (MFCG)، والتي تتضمن تفاعلات تنافسية بين العديد من المجموعات الكبيرة من الوكلاء المتعاونين، كما قدمه أنجيولي وآخرون (2022). تقدم الورقة خوارزمية جديدة للتعلم المعزز Q-Learning (RL) ثلاثية المقياس مصممة لمعالجة MFCG في سياق خالٍ من النموذج، مع التركيز على منظور الوكلاء التمثيليين. تستخدم الخوارزمية…
-
نهج جديد لحل مشكلة التحكم العشوائي المدفوعة بعملية انتشار مع قفزات A New Approach for Solving a Control Stochastic Problem Driven by a Diffusion Process with Jumps
2026 | المؤلف: H. Oulghazi | المجلة: Mathematical Modeling and Computing | المجال: التمويل (Finance)تتناول هذه الورقة الحل العددي لمشاكل التحكم الأمثل العشوائي عالية الأبعاد التي تتميز بعمليات القفز والانتشار. من خلال الاستفادة من مبدأ الحد الأقصى والشبكات العصبية العميقة، يعيد المؤلفون صياغة مشكلة التحكم في إطار تبايني ويقترحون خوارزميات متخصصة لحلها. يتم إثبات فعالية هذه الخوارزميات من خلال مشكلة اختيار محفظة متوسط-تباين في سوق مالية، والتي يتم نمذجتها…
-
التحكم الأمثل العشوائي على مستوى العينة عبر مبدأ الحد الأقصى العشوائي Batch sample-wise stochastic optimal control via stochastic maximum principle
2026 | المؤلف: Hui Sun وآخرون | المجلة: Numerical Algebra Control and Optimization | المجال: التمويل (Finance)في هذا البحث، يستكشف المؤلفون مشكلة التحكم الأمثل العشوائي (SOC) من خلال عدسة مبدأ الحد الأقصى العشوائي (SMP). يستخدمون طريقة الانتشار العكسي عينة تلو الأخرى لمعالجة SOC تحت التقعر القوي، مما يعزز عملية الانحدار العشوائي (SGD) من خلال استخدام عينات دفعة ومخططات من الدرجة الأعلى في المعادلة التفاضلية العشوائية الأمامية (SDE). تحدد الدراسة أن عدم…
-
استغلال التعلم الآلي لتسعير الخيارات عالية الأبعاد ضمن نموذج التقلب غير المؤكد Leveraging machine learning for high-dimensional option pricing within the uncertain volatility model
2026 | المؤلف: Ludovic Goudenège وآخرون | المجلة: Quantitative Finance | المجال: التمويل (Finance)تبحث هذه الورقة في استخدام تقنيات التعلم الآلي لتسعير الخيارات عالية الأبعاد ضمن نموذج التقلب غير المؤكد (UVM). يعالج نموذج UVM بشكل فعال عدم القدرة على التنبؤ بتقلبات السوق من خلال تحديد حدود عليا وسفلى على التقلبات والارتباطات بين الأصول الأساسية. من خلال استخدام البيانات التاريخية والقيم القصوى للتقلبات والارتباطات المقدرة، ينشئ النموذج فترة ثقة…
-
حل بطريقة الحجم المحدود لمعادلة بلاك-شولز العامة ذات الأصول الثنائية A Finite Volume Method Solution to the Two-Assets Generalized Black-Scholes Equation
2026 | المؤلف: Daouda Paré وآخرون | المجلة: International Journal of Analysis and Applications | المجال: التمويل (Finance)تقدم هذه الورقة طريقة الحجم المحدود (FVM) لحل معادلة بلاك-شولز العامة ذات الأصول الثنائية عدديًا، والتي تتعلق بمجال المالية السوقية. يبرز المؤلفون ملاءمة FVM لمعالجة القوانين الهيبرولية والمحافظة التي توجد عادة في مشاكل النقل والانتشار وديناميكا السوائل. توضح الورقة عملية التمييز لمشكلة الأصول الثنائية وتقدم تجارب عددية تحقق نتائج مرضية، مما يوضح قابلية تطبيق الطريقة…
-
الاستثمار الأمثل تحت الاستهلاك غير القابل للعكس وتفضيلات المخاطر المحلية Optimal investment under irreversible consumption and locally risk-seeking preferences
2026 | المؤلف: Seungwon Jeong وآخرون | المجلة: Journal of Industrial and Management Optimization | المجال: التمويل (Finance)تبحث هذه الدراسة في مشكلة اختيار المحفظة على مدى لا نهائي حيث يكون المستثمر متجنبًا لأي انخفاض في الاستهلاك ويظهر تفضيلات محلية تسعى إلى المخاطر، مشابهة لنموذج فريدمان-سافاج. يؤدي التفاعل بين قيود الاستهلاك غير المتناقصة وسلوك السعي وراء المخاطر إلى شكل بارز من تشكيل العادة ويؤسس هيكل حدود ديناميكي حر. لمواجهة التحدي الناتج عن تحسين…
-
تسعير خيارات تبادل الطاقة الرقمية العامة مع الأخذ في الاعتبار مخاطر السيولة Digital power generalized exchange option pricing considering liquidity risk
2026 | المؤلف: Kaihang Zhang وآخرون | المجلة: AIMS Mathematics | المجال: التمويل (Finance)تتناول هذه الورقة البحثية قيود نماذج تسعير الخيارات التقليدية، التي تفترض عادةً وجود سوق خالية من الاحتكاك وتتجاهل تأثيرات السيولة على أسعار الخيارات. يركز المؤلفون على مشكلة تسعير خيار تبادل الطاقة الرقمية العامة في ظل وجود مخاطر السيولة، مستخرجين صيغة تسعير مغلقة للخيار في سوق غير مكتملة من خلال تقنية تحويل القياس. تدعم التجارب العددية…
-
المعادلات التفاضلية العشوائية المنعكسة مع محركات خشنة Reflected backward stochastic differential equations with rough drivers
2026 | المؤلف: Hanwu Li وآخرون | المجلة: Stochastic Processes and their Applications | المجال: التمويل (Finance)في هذه الورقة، يستكشف المؤلفون المعادلات التفاضلية العكسية العشوائية المنعكسة المدفوعة بواسطة مسارات خشنة (RBSDEs خشنة)، والتي تعمل كتمثيلات احتمالية للمعادلات التفاضلية الجزئية غير الخطية الخشنة (PDEs خشنة) والمعادلات التفاضلية الجزئية العشوائية (SPDEs) مع العقبات. يثبتون أن الحلول لـ RBSDEs الخشنة تعالج بشكل فعال مشاكل التوقف الأمثل ضمن إطار خشني، مما يوفر أدوات قيمة لتسعير…
-
التنفيذ الأمثل في أسواق الطاقة داخل اليوم تحت عمليات هوكس مع تأثير عابر Optimal execution in intraday energy markets under Hawkes processes with transient impact
2026 | المؤلف: Zhenyun Du وآخرون | المجلة: Quantitative Finance | المجال: التمويل (Finance)تستكشف هذه الورقة البحثية استراتيجيات التنفيذ المثلى في سوق الكهرباء الألماني خلال اليوم باستخدام نموذج عملية هوكس المثيرة المتبادلة. يتم ضبط النموذج ليعكس الخصائص التجريبية للسوق، مثل تقلبات الجلسة الداخلية وتأثير صامويلسون، الذي يُلاحظ مع اقتراب السوق من إغلاق البوابة. من خلال دمج نموذج تأثير السعر العابر مع عملية هوكس ثنائية المتغيرات لتمثيل تدفق أوامر…
-
تباين فاسرشتاين النوعي بين المارتينغالات المستمرة Specific Wasserstein Divergence Between Continuous Martingales
2026 | المؤلف: Julio Backhoff‐Veraguas وآخرون | المجلة: Mathematics of Operations Research | المجال: التمويل (Finance)في هذا القسم، يتناول المؤلفون تحدي تعريف تباين بين قوانين المارتينغالات المستمرة، والتي غالبًا ما تكون فريدة من نوعها. يبنون على مفهوم غانترت لحدود القياس النسبي، مقدّمين مفهوم القياس النسبي المحدد. لتعزيز نظرية التباينات بين المارتينغالات المستمرة، يقترح المؤلفون استخدام مقياس مختلف للاختلاف: القوة $p$ لمسافة فاسرشتاين. يؤدي هذا إلى تعريف تباين فاسرشتاين المحدد $p$.…