الأبحاث ضمن الموضوع : المخاطر وتحسين المحفظة الاستثمارية
-
تصميم شبكة متعددة الأنماط متكاملة قوية لتوزيع النفط الأخضر تحت عدم اليقين
2026 | المؤلف: Mohammad Aghaei وآخرون | المجلة: Scientific Reports | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم البحث نموذج برمجة خطية مختلطة متعدد الفترات مصمم للتخطيط المتكامل لشبكة لوجستيات النفط متعددة الوسائط الخضراء، تشمل النقل عبر الأنابيب والسكك الحديدية والطرق. يعالج هذا النموذج الحاجة الملحة لأنظمة توصيل موثوقة في قطاع النفط، والتي إذا تعرضت للخطر، يمكن أن يكون لها عواقب اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة. من خلال مزامنة تطوير المرافق الاستراتيجية مع…
-
عملية اتخاذ قرار متكاملة لتحليل المخاطر في التمويل اللامركزي
2025 | المؤلف: Murat Ki̇ri̇şçi̇ | المجلة: Neural Computing and Applications | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)توفر هذه القسم نظرة شاملة على التمويل اللامركزي (DeFi)، مع تسليط الضوء على إمكانياته التحويلية داخل النظام المالي من خلال حلول مبتكرة تعتمد على تقنية دفتر الأستاذ الموزع. تؤكد الدراسة على النمو السريع لبروتوكولات البنوك اللامركزية مع الاعتراف بالمخاطر الكامنة التي يواجهها المستهلكون والمبدعون والمنظمون وغيرهم من أصحاب المصلحة. لمعالجة هذه المخاطر، تستخدم الأبحاث تقنيات…
-
ديناميات عصبية قائمة على التحلل لإدارة المحافظ مع مقايضات المخاطر والأرباح تحت تكاليف المعاملات
2024 | المؤلف: Xinwei Cao وآخرون | المجلة: Neural Networks | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تناقش هذه القسم أهمية التحسين عبر الإنترنت في الوقت الحقيقي في استراتيجيات التداول عالي التردد (HFT)، خاصة من خلال عدسة نموذج ماركويتز لإدارة المحافظ. يتم صياغة النموذج كمشكلة برمجة تربيعية مقيدة، والتي، على الرغم من أنها تقليديًا قابلة للحل من خلال الأساليب التحليلية، تواجه تعقيدات بسبب تضمين كل من القيود الخطية المتساوية وغير المتساوية. تتطلب…
-
عمليات اتخاذ القرار ماركوف مع معايير حساسة للمخاطر: نظرة عامة
2024 | المؤلف: Nicole Bäuerle وآخرون | المجلة: Mathematical Methods of Operations Research | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)يقدم هذا القسم من الورقة نظرة عامة على عمليات اتخاذ القرار ماركوف الحساسة للمخاطر (MDPs)، مع التركيز على تطبيق المعادل المؤكد المحسن كإطار لتقييم التوقع والمخاطر. تتضمن المناقشة مقاييس المخاطر المعتمدة مثل مقياس المخاطر الانتروبي وقيمة المخاطر المشروطة. التركيز هو على المشاكل الثابتة مع أفق زمني غير محدود، موضحًا الشروط اللازمة لوجود سياسات مثلى ومخططًا…
-
إيفوفوليو: طريقة تحسين المحفظة تعتمد على الخوارزميات التطورية متعددة الأهداف
2024 | المؤلف: Alfonso Guarino وآخرون | المجلة: Neural Computing and Applications | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم ورقة البحث EvoFolio، وهي طريقة جديدة لاختيار المحفظة المثلى باستخدام الخوارزميات التطورية متعددة الأهداف، وتحديداً خوارزمية الفرز الجيني غير المهيمن-II (NSGA-II). تهدف هذه الطريقة إلى تعظيم العوائد وتقليل المخاطر في الوقت نفسه، مما يعالج التحدي الطويل الأمد في تحسين المحفظة. يسمح EvoFolio بتفاعل المستخدم، مما يمكّن المستثمرين من دمج تفضيلاتهم في الخوارزمية، وبالتالي تعزيز…