الأبحاث ضمن الموضوع : المخاطر وتحسين المحفظة الاستثمارية
-
بناء المحفظة المثلى باستخدام نظرية المحفظة الحديثة ونموذج مؤشر شارب الفردي: دليل من الشركات المدرجة في NSE Optimal Portfolio Construction Using Modern Portfolio Theory and Sharpe’s Single Index Model: Evidence from NSE Listed Companies
2026 | المؤلف: NEHA KOUSAR وآخرون | المجلة: International Journal of Economics and Business Management Research | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تطبق هذه الدراسة نظرية المحفظة الحديثة (MPT) لبناء محفظة استثمارية مثالية من أفضل 20 شركة من حيث القيمة السوقية في البورصة الوطنية (NSE)، باستخدام بيانات ثانوية من بلومبرغ للفترة من يناير 2021 إلى ديسمبر 2025. تم تحليل المقاييس المالية الرئيسية، بما في ذلك العائد المتوسط، والانحراف المعياري، وبيتا، لتقييم ملفات المخاطر والعوائد للأسهم المختارة. تشير…
-
تأثيرات تردد أخذ عينات البيانات على بناء محفظة العملات المشفرة المعدلة حسب المخاطر Data Sampling Frequency Effects on Risk-Adjusted Cryptocurrency Portfolio Construction
2026 | المؤلف: Kamal El Kehal وآخرون | المجلة: Engineering Technology & Applied Science Research | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تستكشف هذه الورقة البحثية تأثير تردد العينة على تحسين محافظ العملات المشفرة، مع معالجة التقلبات الكامنة في سوق العملات المشفرة. تركز الدراسة على ثلاثة ترددات عينة متميزة—15 دقيقة، 1 ساعة، و1 يوم—مع تحليل أداء ثمانية من العملات المشفرة البارزة: ADA، BTC، DOGE، ETH، LTC، SOL، TRX، وXRP. باستخدام بيانات الأسعار من بورصة KuCoin التي تمتد…
-
الاستفادة من ماركويتز، والغابات العشوائية، وXGBoost لتحقيق التنويع الأمثل لمحافظ الأسهم في جنوب أفريقيا Leveraging Markowitz, random forest, and XGBoost for optimal diversification of South African stock portfolios
2026 | المؤلف: Esau Moyoweshumba وآخرون | المجلة: Data Science in Finance and Economics | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تبحث هذه الدراسة في فعالية نماذج ماركويت التقليدية وتقنيات التعلم الآلي في تحسين محافظ الأسهم المتنوعة. على وجه التحديد، تقارن بين نهجين من ماركويت – نظرية المحفظة الحديثة وحدود الكفاءة وبرمجة التباين التربيعي – مع نموذجين من التعلم الآلي: مصنف الغابة العشوائية ومصنف تعزيز التدرج المتطرف (XGBoost). استخدمت التحليلات بيانات سوق الأسهم التاريخية من بورصة…
-
تجميع السلاسل الزمنية لاختيار المحافظ عالية الأبعاد: دراسة مقارنة Time series clustering for high-dimensional portfolio selection: a comparative study
2026 | المؤلف: Raffaele Mattera وآخرون | المجلة: Soft Computing | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)في هذه الورقة البحثية، يستكشف المؤلفون تطبيق تقنيات تجميع السلاسل الزمنية، وخاصة تجميع k-means، في اختيار المحافظ عالية الأبعاد. غالبًا ما تؤدي طرق تخصيص الأصول التقليدية إلى نتائج غير مثالية خارج العينة، بينما أظهرت المحافظ المتساوية الوزن أداءً متفوقًا. من خلال استخدام التجميع، يهدف المؤلفون إلى تعزيز التنويع والتخفيف من التحديات التي تطرحها لعنة الأبعاد.…
-
تصميم شبكة متعددة الأنماط متكاملة قوية لتوزيع النفط الأخضر تحت عدم اليقين
2026 | المؤلف: Mohammad Aghaei وآخرون | المجلة: Scientific Reports | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم البحث نموذج برمجة خطية مختلطة متعدد الفترات مصمم للتخطيط المتكامل لشبكة لوجستيات النفط متعددة الوسائط الخضراء، تشمل النقل عبر الأنابيب والسكك الحديدية والطرق. يعالج هذا النموذج الحاجة الملحة لأنظمة توصيل موثوقة في قطاع النفط، والتي إذا تعرضت للخطر، يمكن أن يكون لها عواقب اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة. من خلال مزامنة تطوير المرافق الاستراتيجية مع…
-
تخصيص محفظة متعددة الفترات عالية الأبعاد باستخدام التعلم العميق المعزز
2025 | المؤلف: Yifu Jiang وآخرون | المجلة: International Review of Economics & Finance | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم هذه الورقة البحثية استراتيجية استثمار جديدة تستخدم التعلم العميق المعزز (DRL) لتخصيص المحفظة على المدى الطويل، مع معالجة تكاليف المعاملات والمخاطر. الإطار المقترح يدمج الشبكات العصبية التلافيفية (CNN) لنمذجة ديناميكيات الأسعار وWaveNet لالتقاط اعتمادات الأصول، كل ذلك ضمن هيكل معادلة بيلمان متعددة الفترات. تتيح هذه الطريقة تحسينًا ديناميكيًا عبر مجموعة متنوعة من الأصول المترابطة…
-
الروابط بين التحسين القوي والتحسين الثنائي المستوى
2025 | المؤلف: Marc Goerigk وآخرون | المجلة: Open Journal of Mathematical Optimization | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تستكشف هذه الورقة العلاقات بين التحسين القوي والتحسين الثنائي المستوى، مع تسليط الضوء على هيكلها المتعدد المستويات المشترك على الرغم من اختلاف التطبيقات العملية. يحلل المؤلفون مشاكل قوية متنوعة، بما في ذلك المشاكل القوية الثابتة مع ومWithout مجموعات عدم اليقين المعتمدة على القرار، ومشاكل الندم في أسوأ الحالات، ومشاكل التحسين القوي ذات المرحلتين، إلى جانب…
-
عملية اتخاذ قرار متكاملة لتحليل المخاطر في التمويل اللامركزي
2025 | المؤلف: Murat Ki̇ri̇şçi̇ | المجلة: Neural Computing and Applications | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)توفر هذه القسم نظرة شاملة على التمويل اللامركزي (DeFi)، مع تسليط الضوء على إمكانياته التحويلية داخل النظام المالي من خلال حلول مبتكرة تعتمد على تقنية دفتر الأستاذ الموزع. تؤكد الدراسة على النمو السريع لبروتوكولات البنوك اللامركزية مع الاعتراف بالمخاطر الكامنة التي يواجهها المستهلكون والمبدعون والمنظمون وغيرهم من أصحاب المصلحة. لمعالجة هذه المخاطر، تستخدم الأبحاث تقنيات…
-
ديناميات عصبية قائمة على التحلل لإدارة المحافظ مع مقايضات المخاطر والأرباح تحت تكاليف المعاملات
2024 | المؤلف: Xinwei Cao وآخرون | المجلة: Neural Networks | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تناقش هذه القسم أهمية التحسين عبر الإنترنت في الوقت الحقيقي في استراتيجيات التداول عالي التردد (HFT)، خاصة من خلال عدسة نموذج ماركويتز لإدارة المحافظ. يتم صياغة النموذج كمشكلة برمجة تربيعية مقيدة، والتي، على الرغم من أنها تقليديًا قابلة للحل من خلال الأساليب التحليلية، تواجه تعقيدات بسبب تضمين كل من القيود الخطية المتساوية وغير المتساوية. تتطلب…
-
عمليات اتخاذ القرار ماركوف مع معايير حساسة للمخاطر: نظرة عامة
2024 | المؤلف: Nicole Bäuerle وآخرون | المجلة: Mathematical Methods of Operations Research | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)يقدم هذا القسم من الورقة نظرة عامة على عمليات اتخاذ القرار ماركوف الحساسة للمخاطر (MDPs)، مع التركيز على تطبيق المعادل المؤكد المحسن كإطار لتقييم التوقع والمخاطر. تتضمن المناقشة مقاييس المخاطر المعتمدة مثل مقياس المخاطر الانتروبي وقيمة المخاطر المشروطة. التركيز هو على المشاكل الثابتة مع أفق زمني غير محدود، موضحًا الشروط اللازمة لوجود سياسات مثلى ومخططًا…