تستكشف هذه الورقة البحثية الاعتماد متعدد المقاييس، وتدفق المخاطر النظامية، وتدفق العوائد والتقلبات، وآثار المحفظة للسندات الخضراء (GB) فيما يتعلق بالأسواق المالية المختلفة، بما في ذلك مؤشر S&P 500 للأسهم الأمريكية (SP)، وصندوق مؤشر الأسهم العالمية الكلي من فاندجارد (VT)، والعملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) وإيثيريوم (ETH)، بالإضافة إلى السلع مثل النفط الخام (OIL) والذهب…

تبحث هذه الدراسة في ديناميكيات الانتشار بين صناديق الاستثمار المتداولة في التكنولوجيا (ETFs) ومؤشرات عدم اليقين المختلفة (VIX، GVZ، وOVZ) عبر حالات السوق المختلفة، باستخدام منهجيات متقدمة مثل انتشار التردد الكمي والتماسك الموجي. تكشف النتائج عن مؤشر ترابط إجمالي قدره 70%، مع ملاحظة زيادة الترابط في كل من ظروف السوق المتطرفة وعبر الآفاق القصيرة مقارنة…

تستخدم هذه الورقة البحثية نموذجين متقدمين للاقتصاد القياسي، وهما نموذج المتجه الذاتي الانحداري ذو المعاملات المتغيرة زمنياً (TVP-VAR-DY) ونموذج المتجه الذاتي الانحداري ذو المعاملات المتغيرة زمنياً بارونيك-كريهليك (TVP-VAR-BK)، لتحليل انتقال التقلبات الديناميكية بين أسعار الصرف وعوائد الأسهم في الدول الرئيسية المصدرة للسلع (كندا وأستراليا) والمستوردة (المملكة المتحدة وألمانيا) خلال فترات التيسير الكمي (QE) والتشديد الكمي…

تبحث ورقة البحث في توقع أسعار السلع، مع التركيز بشكل خاص على النفط الخام (غرب تكساس الوسيط وبرنت) والمعادن الثمينة (الذهب والفضة). نظرًا للتأثير الكبير لهذه السلع على الديناميات الاقتصادية العالمية وقابليتها للعوامل الجيوسياسية، فإن التنبؤ الدقيق بالأسعار أمر ضروري لمختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين وصانعي السياسات. تستخدم الدراسة 16 نموذجًا متقدمًا من…