DOI: https://doi.org/10.1186/s40854-024-00728-x
تاريخ النشر: 2025-01-11
المؤلف: Özcan Işık وآخرون
الموضوع الرئيسي: تحليل الكفاءة باستخدام DEA
نظرة عامة
تقدم الورقة نهجًا جديدًا لتقييم أداء البنوك من خلال إطار عمل هجين لاتخاذ القرارات متعددة المعايير (MCDM) يدمج تقييم الوزن القائم على المستوى الضبابي (F-LBWA) ، ومنهجية اللوغاريتم الضبابي للأوزان المضافة (F-LMAW) ، وطرق قياس البدائل والترتيب وفقًا للحل التوافقي (MARCOS). يعالج هذا الإطار التعقيدات والغموض الكامن في تقييم أداء البنوك من خلال تقدير معاملات الوزن لـ 13 معيار أداء عبر ثلاثة أبعاد – متغيرات CAMELS ، ومتغيرات شبكة العملاء ، ومتغيرات أداء السوق – قبل تصنيف البنوك بناءً على هذه المعايير. تحقق دراسة حالة تشمل 15 بنكًا مدرجًا في باكستان صحة النموذج ، مما يكشف أن العوائد الشهرية ، ونسبة الربح الصافي إلى حقوق الملكية ، وإجمالي عدد الموظفين هي مؤشرات الأداء الرئيسية ، مع تحديد MCB كأعلى بنك أداء.
تؤكد الدراسة على ضرورة وجود أنظمة تقييم أداء قوية في قطاع البنوك الديناميكي ، مع تسليط الضوء على الآثار المترتبة على مختلف أصحاب المصلحة ، بما في ذلك السلطات التنظيمية ومديري البنوك. بينما تسهم النتائج بشكل كبير في أدبيات MCDM وتوفر رؤى حول التحليل متعدد الأبعاد لأداء البنوك ، تقتصر الدراسة على البنوك التجارية المدرجة في باكستان وتعتمد على عدد قليل من تقييمات الخبراء. يتم تشجيع الأبحاث المستقبلية على توسيع النطاق من خلال دمج المتغيرات غير المالية ، واستخدام قاعدة خبراء أوسع ، واستكشاف منهجيات MCDM بديلة لتعزيز قابلية تعميم النتائج وتطبيقها.
مقدمة
في مقدمة ورقة البحث ، يبرز المؤلفون الدور الفريد للبنوك كوسيط مالي داخل الاقتصاد ، مؤكدين على أهميتها في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة. تواجه البنوك العديد من التحديات ، بما في ذلك تقلبات السوق ، وتطور توقعات العملاء ، والتقدم التكنولوجي ، مما يستلزم تقييم أداء فعال لتعزيز الإنتاجية والربحية وجودة الخدمة. يجادل المؤلفون بأن التقييم المنهجي للأداء أمر حاسم للبنوك لتطوير استراتيجيات تنافسية ، وتحسين العمليات ، والتخفيف من الأزمات الاقتصادية المحتملة الناجمة عن قضايا الخدمات المالية.
تقترح الورقة إطار عمل جديد لاتخاذ القرارات متعددة المعايير (MCDM) يدمج تقنيات النهج الضبابي الأفضل والأسوأ الخطي (F-LBWA) والوزن المتعدد الصفات الخطي الضبابي (F-LMAW) لتحديد أولويات المعايير ، إلى جانب طريقة MARCOS لترتيب بدائل البنوك. يتم تطبيق هذا الإطار لتقييم أداء البنوك التجارية المدرجة في باكستان ، وهو سياق لم يتم استكشافه سابقًا في الأدبيات. تهدف الدراسة إلى تحديد معايير الأداء الرئيسية وتحديد البنك الأكثر نجاحًا في باكستان ، مع معالجة التحديات التنظيمية والسوقية الفريدة التي تواجهها قطاع البنوك الباكستانية. من المتوقع أن توفر النتائج رؤى قيمة لأصحاب المصلحة ، بما في ذلك السلطات التنظيمية ومديري البنوك ، وتساهم في الفهم الأوسع لأساليب تقييم أداء البنوك.
طرق
تستخدم منهجية البحث الموضحة في هذه الورقة نموذجًا متكاملًا يجمع بين النهج الضبابي الأفضل والأسوأ الخطي (F-LBWA) ، والوزن المتعدد الصفات الخطي الضبابي (F-LMAW) ، وإجراءات MARCOS (قياس البدائل والترتيب وفقًا للحل التوافقي) لتقييم وترتيب أداء البنوك التجارية في باكستان. تم بناء إطار عمل النموذج ، كما هو موضح في الشكل 1 ، بناءً على معايير مستمدة من الأدبيات الحالية ورؤى الخبراء ، مما يؤدي إلى اختيار ثلاثة عشر مؤشر أداء مصنفة إلى ثلاثة أبعاد متميزة.
لتقييم أداء البنك ، تحسب المنهجية أولاً قيم الوزن للمعايير المحددة باستخدام تقنيات F-LBWA و F-LMAW. بعد ذلك ، يتم استخدام طريقة MARCOS لترتيب البنوك بناءً على هذه المعايير الموزونة. تتضمن المرحلة النهائية من المنهجية إجراء تحليلات حساسية متنوعة للتحقق من صحة وإظهار قابلية تطبيق النموذج المقترح ، مما يضمن القوة في تقييم أداء قطاع البنوك.
مناقشة
يوفر قسم المناقشة في ورقة البحث مراجعة شاملة للأدبيات حول تقييم أداء البنوك باستخدام أدوات اتخاذ القرارات متعددة المعايير (MCDM) المختلفة. يسلط الضوء على العديد من الدراسات التي استخدمت طرق MCDM المتكاملة ، مثل عملية التحليل الهرمي الضبابي (AHP) ، وTOPSIS ، وVIKOR ، لتقييم أداء البنوك عبر دول وسياقات مختلفة. من الجدير بالذكر أن المراجعة تحدد فجوات بحثية كبيرة ، لا سيما نقص الإجماع على معايير تقييم الأداء والحاجة إلى نموذج دعم قرار قوي يمكنه معالجة تعقيدات تقييم أداء البنوك بشكل فعال.
لمعالجة هذه الفجوات ، تقترح الدراسة الحالية مجموعة بديلة من 13 معيار تقييم مصنفة إلى ثلاثة أبعاد ، تشمل خدمة العملاء ، والشبكة ، ومؤشرات أداء السوق ، وبعض متغيرات CAMELS المختارة. تهدف مجموعة المعايير الجديدة هذه إلى تسهيل اتخاذ قرارات أكثر اطلاعًا لأصحاب المصلحة في البنوك. علاوة على ذلك ، تقدم الورقة منهجية MCDM متكاملة تجمع بين طرق Fuzzy-LBWA وFuzzy-LMAW وMARCOS ، والتي تهدف إلى تعزيز موثوقية ومرونة تقييمات الأداء في قطاع البنوك. يتم التحقق من صحة النموذج المقترح من خلال تحليلات الحساسية ، مما يوضح قوته كأداة اتخاذ قرار للممارسين وصانعي السياسات في صناعة البنوك.
DOI: https://doi.org/10.1186/s40854-024-00728-x
Publication Date: 2025-01-11
Author(s): Özcan Işık et al.
Primary Topic: Efficiency Analysis Using DEA
Overview
The paper presents a novel approach to evaluating bank performance through a hybrid Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) framework that integrates the Fuzzy Level Based Weight Assessment (F-LBWA), the Fuzzy Logarithm Methodology of Additive Weights (F-LMAW), and the Measurement Alternatives and Ranking according to the Compromise Solution (MARCOS) methods. This framework addresses the complexities and ambiguities inherent in assessing bank performance by first estimating weight coefficients for 13 performance criteria across three dimensions—CAMELS variables, customer network variables, and market performance variables—before ranking the banks based on these criteria. A case study involving 15 publicly traded banks in Pakistan validates the model, revealing that monthly returns, net profit-to-equity ratio, and total number of staff are the top performance indicators, with MCB identified as the highest-performing bank.
The study underscores the necessity for robust performance evaluation systems in the dynamic banking sector, highlighting the implications for various stakeholders, including regulatory authorities and bank managers. While the findings contribute significantly to the MCDM literature and provide insights into the multidimensional performance analysis of banks, the study is limited to listed commercial banks in Pakistan and relies on a small number of expert evaluations. Future research is encouraged to expand the scope by incorporating non-financial variables, utilizing a broader expert base, and exploring alternative MCDM methodologies to enhance the generalizability and applicability of the results.
Introduction
In the introduction of the research paper, the authors highlight the unique role of banks as financial intermediaries within the economy, emphasizing their significance in both developed and emerging markets. Banks face numerous challenges, including market volatility, evolving customer expectations, and technological advancements, which necessitate effective performance evaluation to enhance productivity, profitability, and service quality. The authors argue that systematic performance assessment is crucial for banks to develop competitive strategies, optimize operations, and mitigate potential economic crises stemming from financial service issues.
The paper proposes a novel multicriteria decision-making (MCDM) framework that integrates fuzzy Linear Best-Worst Approach (F-LBWA) and fuzzy Linear Multi-Attribute Weighting (F-LMAW) techniques for criteria prioritization, alongside the MARCOS method for ranking bank alternatives. This framework is applied to assess the performance of listed commercial banks in Pakistan, a context previously unexplored in the literature. The study aims to identify key performance criteria and determine the most successful bank in Pakistan, while also addressing the unique regulatory and market challenges faced by the Pakistani banking sector. The findings are expected to provide valuable insights for stakeholders, including regulatory authorities and bank managers, and contribute to the broader understanding of banking performance assessment methodologies.
Methods
The research methodology outlined in this paper employs an integrated model that combines the Fuzzy Linear Best-Worst Approach (F-LBWA), Fuzzy Linear Multi-Attribute Weighting (F-LMAW), and the MARCOS (Measurement of Alternatives and Ranking according to COmpromise Solution) procedures to evaluate and rank the performance of commercial banks in Pakistan. The model’s framework, illustrated in Figure 1, is constructed based on criteria derived from existing literature and expert insights, leading to the selection of thirteen performance indicators categorized into three distinct dimensions.
To assess bank performance, the methodology first calculates the weight values of the identified performance criteria using the F-LBWA and F-LMAW techniques. Subsequently, the MARCOS method is employed to rank the banks based on these weighted criteria. The final phase of the methodology involves conducting various sensitivity analyses to validate and demonstrate the applicability of the proposed model, ensuring robustness in the performance assessment of the banking sector.
Discussion
The discussion section of the research paper provides a comprehensive literature review on the evaluation of bank performance using various Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) tools. It highlights numerous studies that have employed integrated MCDM methods, such as fuzzy Analytical Hierarchy Process (AHP), TOPSIS, and VIKOR, to assess banking performance across different countries and contexts. Notably, the review identifies significant research gaps, particularly the lack of consensus on performance evaluation criteria and the need for a robust decision-support model that can effectively address the complexities of banking performance assessment.
To address these gaps, the current study proposes an alternative set of 13 evaluation criteria categorized into three dimensions, which includes customer service, network, market performance indicators, and selected CAMELS variables. This new criteria set aims to facilitate more informed decision-making for banking stakeholders. Furthermore, the paper introduces an integrated MCDM methodology combining Fuzzy-LBWA, Fuzzy-LMAW, and MARCOS methods, which is designed to enhance the reliability and flexibility of performance evaluations in the banking sector. The proposed model is validated through sensitivity analyses, demonstrating its robustness as a decision-making tool for practitioners and policymakers in the banking industry.