الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: التقلب (المالية)
-
تقلبات مصدرية وحالة أكسدة مفصولة في الهباء العضوي في فصل الشتاء في سيول
2026 | المؤلف: Hwajin Kim وآخرون | المجلة: Atmospheric chemistry and physics | المجال: علوم الغلاف الجوي (Atmospheric Science)تدرس هذه الدراسة خصائص الهباء العضوي (OA) خلال فترة ضباب شتوي في سيول، مع التركيز على حالة الأكسدة والتطايرية، والتي تعتبر حاسمة لفهم تطور الهباء وتحسين النماذج التنبؤية. باستخدام جهاز حراري مرتبط بمقياس كتلة الهباء عالي الدقة (HR-ToF-AMS)، حدد الباحثون ستة عوامل OA: OA شبيهة بالهيدروكربونات، الطهي، حرق الكتلة الحيوية، OA المحتوية على النيتروجين (NOA)،…
-
تقييم محاكاة تقلبات الهباء العضوي ودرجة الأكسجة في شرق الصين
2026 | المؤلف: Yu Li وآخرون | المجلة: Atmospheric chemistry and physics | المجال: علوم الغلاف الجوي (Atmospheric Science)يتناول هذا القسم من ورقة البحث أهمية التقلبات ونسب المولات من الأكسجين إلى الكربون (O/C) في الهباء العضوي (OA)، والتي تعتبر حاسمة لفهم آثارها على جودة الهواء والمناخ. تقيّم الدراسة أداء النماذج الجوية، وبشكل خاص نموذج CMAQ، في محاكاة تقلبات OA ونسب O/C من خلال مقارنة المخرجات من AERO7i الرسمي ومجموعة الأساس ثنائية الأبعاد للتقلبات…
-
نمذجة آلية توليد البيانات في سوق السلع الصينية من خلال تحديد أنظمة تدفق المعلومات المخفية
2026 | المؤلف: ZhengHui Li وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تستكشف هذه الورقة البحثية ديناميات مؤشر العقود الآجلة للسلع في الصين (CFI) من 25 يونيو 2004 إلى 31 يناير 2023، باستخدام سلسلة ماركوف المخفية عالية الرتبة لقياس تدفقات المعلومات الكلية الكامنة. تكشف النتائج أن CFI يعمل تحت أنظمة تقلبات عالية ومنخفضة متميزة، حيث يتميز نظام التقلبات العالية بتقلبات سعرية أكبر وقفزات أكثر تكرارًا، مما يشير…
-
هيكل الاعتماد والترابط في التقلبات بين سوق الأسهم في الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والعملات المشفرة، والنفط الخام
2026 | المؤلف: Hongjun Zeng وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تستكشف هذه الدراسة هيكل الاعتماد والترابط في التقلبات المرتبطة بأزمة COVID-19، وحرب روسيا-أوكرانيا 2022، وتأثيراتها على فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك العملات المشفرة، والنفط الخام، وأسواق الأسهم في المناطق المتقدمة ودول الآسيان. التحليل مقسم إلى ثلاث فترات: ما قبل COVID-19، خلال COVID-19، وصراع روسيا-أوكرانيا 2022. باستخدام منهجيات مثل التباين الشرطي الذاتي العام (GARCH) مع…
-
تقدم في التنبؤ بالتقلبات المحققة: مراجعة للمنهجيات
2026 | المؤلف: Radmir Mishelevich Leushuis وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)يوفر هذا القسم نظرة شاملة على تقلبات سوق الأسهم ونماذج التنبؤ المستخدمة للتنبؤ بالتقلبات المحققة. تسلط ال الضوء على تطور الصناعة المالية، مع التأكيد على أهمية تسعير المشتقات بدقة، حيث يعتبر التقلب متغيرًا حاسمًا يعكس تقلبات أسعار الأصول. تتناول مراجعة الأدبيات سؤالين بحثيين رئيسيين يتعلقان بأنواع نماذج التنبؤ المستخدمة في الأبحاث الأكاديمية وفعاليتها في التقاط…
-
ردود فعل سوق الأسهم تجاه الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي شارك فيها دونالد ترامب: أدلة من S&P 500 في 2016 و2020 و2024
2026 | المؤلف: Michał Wielechowski وآخرون | المجلة: International Journal of Management and Economics | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تستكشف هذه الدراسة تأثير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبالتحديد انتخابات 2016 و2020 و2024 التي تشمل دونالد ترامب، على سلوك مؤشر S&P 500. باستخدام إطار دراسة الأحداث، تقارن الأبحاث تقلبات سوق الأسهم والعوائد خلال فترة حدث انتخابي محددة (10 أيام حول الانتخابات) مقابل فترة تحكم بنفس الطول قبل الانتخابات. تشير النتائج إلى زيادة كبيرة في التقلبات خلال…
-
نهج الشبكة العصبية العميقة المدمج مع التعلم المعزز لتوقع أسعار الصرف باستخدام بيانات السلاسل الزمنية والعوامل المؤثرة
2025 | المؤلف: T. Soni Madhulatha وآخرون | المجلة: Scientific Reports | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم الدراسة بنية هجينة جديدة تجمع بين شبكات الذاكرة طويلة وقصيرة المدى (LSTM) وعوامل الشبكة العميقة Q (DQN) لتوقع أسعار الصرف، مع التركيز بشكل خاص على مجموعة بيانات USD/INR. تعزز هذه الطريقة النماذج التقليدية من خلال دمج التعلم المعزز، مما يسمح للنظام بالتعلم التكيفي من التغذية الراجعة وتحسين دقة التنبؤ، كما تقاس بواسطة مقاييس مثل…
-
توقع تقلبات أسعار السلع الزراعية باستخدام شبكة عصبية هجينة جديدة: أدلة تجريبية من الهند
2025 | المؤلف: R. L. Manogna وآخرون | المجلة: Journal Of Big Data | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تبحث هذه الدراسة في توقع تقلبات أسعار الزراعة من خلال نموذج هجين يجمع بين الشبكات العصبية طويلة وقصيرة الأجل (LSTM) ونموذج التباين الشرطي الذاتي العام (GARCH). نظرًا للتداعيات الحرجة لتقلب الأسعار على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، لا سيما في الدول النامية مثل الهند، تستخدم الدراسة بيانات تاريخية شاملة عن الأسعار من 23 سلعة عبر 165…
-
تقلبات سوق الأسهم وصدمات النفط: دراسة لاقتصادات مجموعة السبع
2025 | المؤلف: Javier Patricio Cadena Silva وآخرون | المجلة: International Review of Financial Analysis | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تدرس هذه الدراسة تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية والصدمات المرتبطة بها على مؤشرات سوق الأسهم في دول مجموعة السبع، لا سيما في سياق صدمة النفط عام 2014. باستخدام بيانات شهرية من يناير 2003 إلى سبتمبر 2023، تعتمد البحث على مزيج من نماذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR) ونماذج التباين الشرطي الذاتي العام (GARCH)، بما في ذلك…
-
نمذجة تقلبات تأثير المخاطر الجيوسياسية على أسواق السلع
2025 | المؤلف: Letife Özdemir وآخرون | المجلة: Economies | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تبحث هذه الدراسة في تأثير مؤشر المخاطر الجيوسياسية (GPR) على تقلبات عوائد العقود الآجلة للسلع من 4 يناير 2010 إلى 30 يونيو 2023، باستخدام نماذج الانحدار الذاتي الشرطي العام المعمم الأسي (EGARCH). تشمل التحليل مجموعة من السلع، بما في ذلك المعادن الثمينة، والمنتجات الزراعية، والطاقة، والمعادن الصناعية، وتفرق بين تأثيرات الأفعال الجيوسياسية (GPRACT) والتهديدات (GPRTHREAT).…