الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: تسعير الخيارات
-
استغلال التعلم الآلي لتسعير الخيارات عالية الأبعاد ضمن نموذج التقلب غير المؤكد Leveraging machine learning for high-dimensional option pricing within the uncertain volatility model
2026 | المؤلف: Ludovic Goudenège وآخرون | المجلة: Quantitative Finance | المجال: التمويل (Finance)تبحث هذه الورقة في استخدام تقنيات التعلم الآلي لتسعير الخيارات عالية الأبعاد ضمن نموذج التقلب غير المؤكد (UVM). يعالج نموذج UVM بشكل فعال عدم القدرة على التنبؤ بتقلبات السوق من خلال تحديد حدود عليا وسفلى على التقلبات والارتباطات بين الأصول الأساسية. من خلال استخدام البيانات التاريخية والقيم القصوى للتقلبات والارتباطات المقدرة، ينشئ النموذج فترة ثقة…
-
تسعير خيارات تبادل الطاقة الرقمية العامة مع الأخذ في الاعتبار مخاطر السيولة Digital power generalized exchange option pricing considering liquidity risk
2026 | المؤلف: Kaihang Zhang وآخرون | المجلة: AIMS Mathematics | المجال: التمويل (Finance)تتناول هذه الورقة البحثية قيود نماذج تسعير الخيارات التقليدية، التي تفترض عادةً وجود سوق خالية من الاحتكاك وتتجاهل تأثيرات السيولة على أسعار الخيارات. يركز المؤلفون على مشكلة تسعير خيار تبادل الطاقة الرقمية العامة في ظل وجود مخاطر السيولة، مستخرجين صيغة تسعير مغلقة للخيار في سوق غير مكتملة من خلال تقنية تحويل القياس. تدعم التجارب العددية…