الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: تقييم الخيارات
-
تعلم اعتماد المعلمات لتسعير الخيارات المعتمد على فورييه باستخدام قطارات التنسور
2025 | المؤلف: Rihito Sakurai وآخرون | المجلة: Mathematics | المجال: الرياضيات الحسابية (Computational Mathematics)في مجال المالية الرياضية، يبقى تعزيز كفاءة تسعير الخيارات، لا سيما للخيارات متعددة الأصول، تحديًا حاسمًا. تقدم هذه الدراسة نهجًا جديدًا يستخدم خوارزميات تعلم حزمة التنسور لتسريع تسعير الخيارات القائم على تحويل فورييه (FT). من خلال الاستفادة من قدرة حزم التنسور على ضغط التنسورات عالية الأبعاد، يبني الأسلوب المقترح حزم تنسور تقارب بشكل فعال الدوال…
-
نموذج فرق محدود مضغوط لحل نموذج تسعير خيارات بلاك-شولز الكسرية
2025 | المؤلف: Yuelong Feng وآخرون | المجلة: Journal of Inequalities and Applications | المجال: التمويل (Finance)في هذا البحث، يقدم المؤلفون طريقة جديدة للفرق المحدود (CFD) مصممة لنموذج تسعير الخيارات Black-Scholes (TFBS) مع الزمن الكسري، باستخدام المشتق الكسري Caputo-Fabrizio (C-F) لوصف المكون الزمني الكسري. تكمن الابتكار الرئيسي في تطوير مخطط منفصل عالي الترتيب، محققًا معدل تقارب قدره (O(tau^2 + h^4))، حيث تشير (tau) و (h) إلى أحجام الخطوات الزمنية والمكانية، على…
