الأبحاث ضمن الموضوع : طرق التنبؤ بسوق الأسهم
-
شبكة عصبية عميقة جديدة للتنبؤ: شبكة عصبية اصطناعية شجرية عميقة
2024 | المؤلف: Erol Eğrioğlu وآخرون | المجلة: Artificial Intelligence Review | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)يتناول قسم ورقة البحث التقدم في منهجيات التنبؤ، مع تسليط الضوء بشكل خاص على فعالية الشبكات العصبية الاصطناعية العميقة (DNNs) مقارنةً بتقنيات التنبؤ التقليدية. بينما تستخدم DNNs الكلاسيكية عادةً وظائف تجميع إضافية، يشير المؤلفون إلى أن الشبكات العصبية الاصطناعية الضحلة التي تستخدم وظائف تجميع مضاعفة قد أظهرت نتائج واعدة. يركزون بشكل خاص على نموذج الخلايا…
-
الشبكات التنافسية التوليدية لتوليد بيانات اصطناعية في المالية: تقييم التشابهات الإحصائية وتقييم الجودة
2024 | المؤلف: Faisal Ramzan وآخرون | المجلة: AI | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم ورقة البحث FinGAN، وهو نموذج مُحسّن من الشبكات التنافسية التوليدية (GAN) مصمم خصيصًا لتوليد بيانات مستمرة صناعية داخل القطاع المالي. تتناول الدراسة تحديات ندرة البيانات ومخاوف الخصوصية المرتبطة باستخدام مجموعات البيانات المالية الحقيقية، التي غالبًا ما تحتوي على معلومات حساسة وعدم اتساق. من خلال استخدام تقنيات متقدمة مثل تحسين تكوينات الطبقات، وإعدادات الخلايا العصبية،…
-
تنبؤ سوق الأسهم المعتمد على التعلم العميق مع دمج مشاعر ESG والمؤشرات الفنية
2024 | المؤلف: Haein Lee وآخرون | المجلة: Scientific Reports | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تؤكد ورقة البحث على الأهمية المتزايدة للاستدامة في المؤسسات الحديثة، لا سيما من خلال دمج معلومات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في التقييمات المالية. يتم تسليط الضوء على مؤشرات ESG كمعايير حاسمة لتقييم ممارسات الشركة المستدامة والحوكمة، والتي تؤثر بدورها على ثقة المستثمرين، وإمكانات النمو، وأسعار الأسهم. تقدم الدراسة نهجًا جديدًا يجمع بين مؤشر مشاعر ESG…
-
التنبؤ بالعوائد النسبية لأسهم S&P 500 باستخدام التعلم الآلي
2024 | المؤلف: Htet Htet Htun وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تتناول ورقة البحث تعقيدات توقعات سوق الأسهم، مع تسليط الضوء على التحديات التي تطرحها الطبيعة غير الخطية وغير الثابتة لبيانات الأسهم، بالإضافة إلى التأثيرات الخارجية مثل الظروف الاقتصادية ومشاعر المستثمرين. تنتقد فرضية السير العشوائي وفرضية السوق الفعالة، التي تقترح أن تحركات أسعار الأسهم غير قابلة للتنبؤ بطبيعتها. ومع ذلك، يجادل المؤلفون بأن أسعار الأسهم قد…
-
تداول المشاعر باستخدام نماذج اللغة الكبيرة
2024 | المؤلف: Kemal Kirtac وآخرون | المجلة: Finance research letters | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)في هذه الدراسة، نقيم أداء نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) مثل OPT وBERT وFinBERT، جنبًا إلى جنب مع قاموس لوغرن-ماكدونالد التقليدي، في تحليل المشاعر لـ 965,375 مقالة إخبارية مالية أمريكية من 2010 إلى 2023. تشير نتائجنا إلى أن نموذج OPT المعتمد على GPT-3 يتفوق بشكل كبير على نظرائه، محققًا دقة توقع عائد سوق الأسهم بنسبة 74.4%.…
-
مجموعات البيانات الديناميكية وبيئات السوق للتعلم المعزز المالي
2024 | المؤلف: Xiao-Yang Liu وآخرون | المجلة: Machine Learning | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم الورقة FinRL-Meta، مكتبة متقدمة تركز على البيانات مصممة لتسهيل تدريب وكلاء التعلم المعزز العميق (FinRL) في السوق المالية، والتي تتميز بمجموعات بيانات ديناميكية وتحديات متأصلة مثل انخفاض نسبة الإشارة إلى الضوضاء وتحيز البقاء. يتم الحفاظ على FinRL-Meta من قبل مجتمع AI4Finance، ويقدم مئات من بيئات السوق على نمط الصالة الرياضية من خلال خط أنابيب…
-
تقييم قائم على الذكاء الاصطناعي للعوامل المؤثرة على مبيعات شركة الحديد والصلب
2024 | المؤلف: Mehmet Pekkaya وآخرون | المجلة: TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)في هذه الدراسة، تم تطوير خمسة نماذج متميزة لتقدير قيمة الإنتاج \( Q_i \) لشركة الحديد والصلب بناءً على متغيرات إدخال مختلفة، بما في ذلك \( P_i \)، PPI، IntR، USD، CCI، PMI، GDP، \( Q_i(t-1) \)، و \( Delta P_i \). خضعت النماذج لعملية تدريب وتحقق واختبار صارمة، حيث تم تطبيع جميع المتغيرات باستخدام…
-
نموذج توقع السلاسل الزمنية لاستخراج أنماط السلاسل غير الثابتة باستخدام التعلم العميق ونمذجة GARCH
2024 | المؤلف: Huimin Han وآخرون | المجلة: Journal of Cloud Computing Advances Systems and Applications | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم هذه الورقة نموذجًا هجينًا لتوقع السلاسل الزمنية يدمج بين التغاير الشرطي الذاتي العام (GARCH)، وتحليل النمط التجميعي الكامل مع الضوضاء التكيفية (CEEMDAN)، والشبكات العصبية التلافيفية (GCN). يعالج النموذج التعقيدات الكامنة في بيانات السلاسل الزمنية، مثل الاتجاهات وعدم الثبات، من خلال استخدام GARCH أولاً لتعلم التقلبات ثم تطبيق CEEMDAN لتفكيك البيانات بشكل فعال. تبسط هذه…
-
توقع سوق الأسهم باستخدام الذاكرة الطويلة القصيرة الانتقالية وتحليل مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي
2024 | المؤلف: Ali Peivandizadeh وآخرون | المجلة: IEEE Access | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم هذه الورقة البحثية نهجًا جديدًا للتنبؤ بأسعار سوق الأسهم من خلال دمج تحليل مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي مع البيانات التاريخية للأسهم. يحدد المؤلفون تحديات كبيرة في هذا المجال، لا سيما عدم التوازن في تصنيف المشاعر، حيث تكافح النماذج التقليدية لتصنيف المشاعر الأقلية بدقة بسبب هيمنة المشاعر الأكثرية. لمعالجة ذلك، يقترحون خوارزمية تحسين السياسة القريبة…