الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: ذخيرة (أسلحة نارية)

التنبؤ بتقلبات أسعار الأسهم التكيفية باستخدام تجميع kMedoids المحسن مع LSTM المعتمد على الانتباه لتداول اليوم

2026 | المؤلف: Zhenyun Du وآخرون | المجلة: Discover Computing | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)

تظل توقعات تحركات أسعار الأسهم تحديًا كبيرًا للمتداولين والباحثين بسبب السلوك المعقد وغير الخطي لسوق الأسهم. على الرغم من الأبحاث الواسعة، فإن توقع أسعار الأسهم على المدى القصير أثبت أنه صعب بشكل خاص، حيث تكون ردود أفعال السوق غالبًا غير متوقعة. تقترح هذه الورقة إطارًا جديدًا يعزز طرق التوقع التقليدية من خلال دمج التجميع القائم…
تحقيق التوازن: الدور الحاسم للإفصاح عن مخاطر المناخ في تصحيح التقييم المفرط والتقييم المنخفض في أسواق الأسهم

2026 | المؤلف: Chen Mo وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: الاستراتيجية والإدارة (Strategy and Management)

تستكشف هذه الورقة البحثية تأثير الإفصاح عن مخاطر المناخ في الشركات على تسعير الأسهم بشكل غير صحيح، لا سيما في سياق الشركات المدرجة في السوق الصينية من 2007 إلى 2022. باستخدام التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، تقوم الدراسة ببناء مؤشر للإفصاح عن مخاطر المناخ في الشركات استنادًا إلى مناقشة الإدارة والتحليل (MD&A) وتقارير المسؤولية الاجتماعية…
التنبؤ قصير المدى بمؤشر السوق المالي الروماني باستخدام البرمجة الجينية

2026 | المؤلف: Florin-Sebastian Duma وآخرون | المجلة: Digital Finance | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)

تبحث الورقة في العلاقة بين مؤشر سوق الأسهم الروماني BET ومؤشرات دولية رئيسية مختلفة، بما في ذلك تلك من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وأوروبا الوسطى والشرقية. باستخدام أدوات البرمجة الجينية، يقوم المؤلفون بنمذجة قيم مؤشر BET على فترات زمنية قصيرة ومقارنة هذه النماذج مع الأساليب التقليدية للتعلم الآلي. تكشف التحليلات عن تحديات كبيرة في التنبؤ…
نمذجة عوائد ومخاطر مؤشر الأسهم السعودي: نهج مزدوج باستخدام GARCH والشبكات العصبية

2026 | المؤلف: Sukainah AL-Besher وآخرون | المجلة: Frontiers in Artificial Intelligence | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)

تتناول ورقة البحث القدرات التنبؤية لنماذج GARCH التقليدية (GARCH، EGARCH، GJR-GARCH، و MGARCH) مقارنة بشبكة عصبية من نوع الذاكرة طويلة وقصيرة الأجل (LSTM) لتوقع العوائد والتقلبات لمؤشر تداول (TASI) من 1 يناير 2000 إلى 31 ديسمبر 2022. تسلط الدراسة الضوء على التأثير الكبير لأسعار النفط والذهب على أداء TASI، مما يبرز دورها الحاسم في الاقتصاد…
الترابط المعاصر والمتأخر بين عدم اليقين الاقتصادي الدولي الفئوي وأسواق الأسهم في دول الآسيان-5: هل تهم مصادر عدم اليقين السياسي والعوامل المحددة؟

2026 | المؤلف: Mohammad Enamul Hoque وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)

تبحث هذه الورقة البحثية في الترابط بين أسواق الأسهم في دول الآسيان-5 (ماليزيا، سنغافورة، تايلاند، الفلبين، وإندونيسيا) وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية (EPU) لثلاثة اقتصادات رئيسية: الصين، اليابان، والولايات المتحدة. باستخدام نهج الاتصال المفكك R²، تكشف الدراسة أن أسواق الآسيان-5 تعمل في الغالب كناقلات صدمات صافية، بينما تعمل غالبية EPUs الفئوية من الاقتصادات الكبرى كمتلقين…
هيكل الاعتماد والترابط في التقلبات بين سوق الأسهم في الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والعملات المشفرة، والنفط الخام

2026 | المؤلف: Hongjun Zeng وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)

تستكشف هذه الدراسة هيكل الاعتماد والترابط في التقلبات المرتبطة بأزمة COVID-19، وحرب روسيا-أوكرانيا 2022، وتأثيراتها على فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك العملات المشفرة، والنفط الخام، وأسواق الأسهم في المناطق المتقدمة ودول الآسيان. التحليل مقسم إلى ثلاث فترات: ما قبل COVID-19، خلال COVID-19، وصراع روسيا-أوكرانيا 2022. باستخدام منهجيات مثل التباين الشرطي الذاتي العام (GARCH) مع…
الإفصاح الأخضر عن المعلومات وتفضيلات المساهمين من المستثمرين المؤسسيين: حالة الصين

2026 | المؤلف: Nan Wu وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: الاستراتيجية والإدارة (Strategy and Management)

تبحث ورقة البحث في تأثير الإفصاح عن المعلومات البيئية على تفضيلات المساهمين من المستثمرين المؤسسيين في سوق الأسهم الصينية، خاصة في سياق تغير المناخ والانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون. باستخدام نموذج تأثيرات ثابتة ثنائية الاتجاه، تكشف الدراسة أن المستثمرين المؤسسيين يفضلون الاستثمارات “الخضراء” ويظهرون مستوى أعلى من الثقة في إفصاحات بلومبرغ ESG مقارنة بالإفصاحات الخضراء…
التحول الرقمي والتمويل المؤسسي: أدلة ضد فرضية فقاعة التكنولوجيا

2026 | المؤلف: Mi Yang وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: التمويل (Finance)

تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين التحول الرقمي والتمويل المؤسسي بين الشركات الصينية المدرجة في أسواق الأسهم في شنغهاي وشنتشن، مع معالجة المخاوف بشأن احتمال وجود فقاعة تكنولوجية. وتجد الدراسة أن التحول الرقمي يؤثر سلبًا على التمويل المؤسسي من خلال تعزيز العمليات التجارية الأساسية، وتحسين قدرات البحث والتطوير، وتقليل تكاليف الوكالة. بالإضافة إلى ذلك، تسلط…
إدارة المحفظة متعددة الأهداف بناءً على توقع الروابط الديناميكية

2026 | المؤلف: Yong Shi وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)

تقدم ورقة البحث نهجًا جديدًا لإدارة المحافظ، يسمى LP-PM، الذي يستفيد من الخوارزميات الذكية والرؤى المستندة إلى الشبكات لتعزيز اتخاذ القرار في استثمار الأسهم. من خلال معالجة قيود النماذج التقليدية التي تعالج الأسهم ككيانات مستقلة، يتضمن LP-PM إطارًا لتوقع الروابط الذي يتنبأ ديناميكيًا بعلاقات الحركة المشتركة بين أزواج الأسهم. يستخدم هذا النموذج بنية GC-RePreSampling-LSTM لتقييم…
توقع سوق الأسهم باستخدام بنية المحول العقدي المدمجة مع تحليل المشاعر BERT

2026 | المؤلف: Mohammad Al Ridhawi وآخرون | المجلة: IEEE Access | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)

تقدم هذه الورقة البحثية إطارًا مبتكرًا لتوقعات سوق الأسهم يدمج بين بنية المحولات العقدية وتحليل المشاعر القائم على تمثيلات الترميز ثنائية الاتجاه من المحولات (BERT). يقوم النموذج بتصور سوق الأسهم كرسوم بيانية، حيث يتم تمثيل الأسهم الفردية كعقد وترتبط اتصالاتها – مثل الانتماءات القطاعية وحركات الأسعار المتزامنة – كحواف. من خلال استخدام نموذج BERT مُعدل…