الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: سوق الأسهم
-
تعزيز توقع أسعار الأسهم من خلال تطوير مجموعات هجينة: تحليل مقارن شامل لأساليب التعلم الآلي
2025 | المؤلف: Akila Dabara Kayit وآخرون | المجلة: Journal Of Big Data | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم هذه الدراسة نهجًا جديدًا للتعلم الجماعي لتصنيف وتوقع اتجاه الأسهم، مع التركيز على تعزيز الدقة من خلال الاختيار الاستراتيجي للمتعلمين الأساسيين، وتحسين المعلمات عبر GridSearchCV، وتقنيات التعلم الجماعي الهجينة. تستخدم الدراسة مجموعة متنوعة من نماذج التعلم الآلي، بما في ذلك الانحدار اللوجستي (LR)، وغابة عشوائية (RF)، وأشجار القرار (DT)، وآلات الدعم الناقل (SVM)، وأقرب…
-
نماذج ANFIS وANN المحسّنة بالطرق الميتاهيرستية لتوقع أسعار الأسهم: دليل من مؤشر بورصة إسطنبول 100
2025 | المؤلف: Hasan Kazak وآخرون | المجلة: Discover Artificial Intelligence | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تبحث ورقة البحث في دمج نظام الاستدلال العصبي الضبابي التكيفي (ANFIS) مع الشبكات العصبية الاصطناعية (ANN) لتوقع أسعار الأسهم، مع التركيز بشكل خاص على مؤشر BIST 100. تتناول هذه الدراسة فجوة كبيرة في توقعات السوق المالية من خلال اقتراح منهجية جديدة تجمع بين نماذج ANN التقليدية وأنظمة المنطق الضبابي، مما يعزز القابلية للتفسير والقدرة على…
-
التعلم الآلي، توقع سوق الأسهم، وكفاءة السوق: دراسة مقارنة
2025 | المؤلف: Oscar H. Bustos وآخرون | المجلة: International Journal of Data Science and Analytics | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تستكشف هذه الورقة البحثية دقة خوارزميات التعلم الآلي المختلفة في التنبؤ بمؤشرات سوق الأسهم، مع معالجة فجوة في الأدبيات الحالية التي تركز غالبًا على مؤشرات محدودة وإطارات زمنية قصيرة مع تجاهل تأثير كفاءة السوق. تستخدم الدراسة مجموعة بيانات شاملة تشمل 55 سوقًا على مدى 65 فترة شهرين من يناير 2011 إلى يوليو 2022. تقيم أداء…
-
تقلبات سوق الأسهم وصدمات النفط: دراسة لاقتصادات مجموعة السبع
2025 | المؤلف: Javier Patricio Cadena Silva وآخرون | المجلة: International Review of Financial Analysis | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تدرس هذه الدراسة تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية والصدمات المرتبطة بها على مؤشرات سوق الأسهم في دول مجموعة السبع، لا سيما في سياق صدمة النفط عام 2014. باستخدام بيانات شهرية من يناير 2003 إلى سبتمبر 2023، تعتمد البحث على مزيج من نماذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR) ونماذج التباين الشرطي الذاتي العام (GARCH)، بما في ذلك…
-
استغلال BiLSTM-GAT لتحسين توقعات سوق الأسهم: نهج ثنائي الرسم البياني لتحسين المحفظة
2025 | المؤلف: Xiaojian Lu وآخرون | المجلة: Applied Intelligence | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم ورقة البحث نهجًا جديدًا لتوقع أسعار الأسهم من خلال تطوير نموذج BiLSTM-GAT-AM، الذي يدمج الشبكات العصبية طويلة وقصيرة المدى ثنائية الاتجاه مع شبكات الانتباه البيانية وآلية الانتباه. يعالج هذا النموذج قيود الطرق الحالية التي تركز بشكل أساسي على مهام الانحدار والتصنيف، والتي غالبًا ما تعاني من التحديات التي تطرحها البيانات المالية. من خلال استخدام…
-
الأسواق الخضراء للسندات والأسهم والعملات المشفرة والسلع: تحليل متعدد المقاييس وآثار المحفظة
2025 | المؤلف: Elham Kamal وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تستكشف هذه الورقة البحثية الاعتماد متعدد المقاييس، وتدفق المخاطر النظامية، وتدفق العوائد والتقلبات، وآثار المحفظة للسندات الخضراء (GB) فيما يتعلق بالأسواق المالية المختلفة، بما في ذلك مؤشر S&P 500 للأسهم الأمريكية (SP)، وصندوق مؤشر الأسهم العالمية الكلي من فاندجارد (VT)، والعملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) وإيثيريوم (ETH)، بالإضافة إلى السلع مثل النفط الخام (OIL) والذهب…
-
تحليل مقارن لنماذج ARDL وLSTM وXGBoost لتوقع سوق الأسهم المغربي خلال جائحة COVID-19
2025 | المؤلف: Mohamed Hassan Oukhouya وآخرون | المجلة: Informatica | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تدرس هذه الدراسة قدرات التنبؤ لثلاثة نماذج—ARDL (النموذج الذاتي الانحداري الموزع)، LSTM (ذاكرة طويلة وقصيرة الأجل)، وXGBOOST (تعزيز التدرج المتطرف)—في التنبؤ بمؤشر جميع الأسهم المغربي (MASI) خلال جائحة COVID-19. يتضمن نموذج ARDL حالات COVID-19 الجديدة اليومية لتحليل العلاقات القصيرة والطويلة الأجل مع MASI، كاشفًا عن علاقة سلبية طويلة الأجل وسببية أحادية الاتجاه من حالات COVID-19…
-
دمج LSTM وCNN لتوقع سوق الأسهم: نهج ديناميكي في التعلم الآلي
2025 | المؤلف: Sujata Joshi وآخرون | المجلة: Journal of Artificial Intelligence and Technology | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تستكشف هذه الورقة البحثية فعالية نماذج التعلم الآلي المختلفة – وبشكل خاص الشبكات العصبية التلافيفية (CNN) وذاكرة طويلة وقصيرة المدى (LSTM) ونموذج هجين LSTM-CNN – في توقع أسعار الأسهم للشركات المدرجة في البورصة الوطنية (NSE). يجمع النموذج الهجين بين قدرات استخراج الميزات المكانية لـ CNNs مع نقاط قوة نمذجة الاعتماد الزمني لـ LSTMs، مما يؤدي…
-
نموذج توقع متعدد العوامل لتحليل سوق الأسهم استنادًا إلى تقنيات التعلم العميق
2025 | المؤلف: Kangyi Wang | المجلة: Scientific Reports | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم ورقة البحث نموذج توقع متعدد العوامل لتحليل سوق الأسهم باستخدام تقنيات التعلم العميق، من خلال إطار تعلم سيغمويد. يتناول النموذج عدم الاستقرار الكامن في سوق الأسهم، والذي يتأثر بعوامل مختلفة بما في ذلك سلوك المستثمر وتبادلات السلع العالمية. من خلال اعتماد نهج قائم على العوامل المتناقضة، يقوم النموذج بتحديد العوامل المؤثرة المختلفة على نتائج…