الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: سوق الأسهم
-
تعرض الشركات لمخاطر المناخ الحادة: أدلة سوق الأسهم من هونغ كونغ
2026 | المؤلف: Caroline Jingrong Ma وآخرون | المجلة: npj natural hazards. | المجال: التمويل (Finance)تستكشف هذه الدراسة التأثيرات المالية قصيرة الأجل للمخاطر المناخية الحادة، وبشكل خاص الأعاصير والعواصف المطرية الشديدة، على الشركات المدرجة في البورصة في هونغ كونغ من 2012 إلى 2025. باستخدام منهجية دراسة الأحداث، تكشف الأبحاث أن الشركة المتوسطة تعاني من خسارة في القيمة السوقية بنسبة -0.36% في الأيام الثلاثة التي تسبق وتضم اليوم الذي يلي حدث…
-
نمذجة تدفقات رأس المال عبر الأسواق باستخدام ديناميات المنافسة الكسرية
2026 | المؤلف: Sherif Abdul Ganiyu وآخرون | المجلة: Frontiers in Applied Mathematics and Statistics | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تقدم ورقة البحث نموذج Lotka-Volterra التنافسي من الرتبة الكسرية لتحليل التفاعلات الديناميكية بين سوق الأسهم وسوق العملات المشفرة. تعتبر النماذج التقليدية ذات الرتبة الصحيحة غير كافية لالتقاط تعقيدات هذه التفاعلات، والتي تشمل سلوكيات غير خطية، استجابات متأخرة، وتأثيرات الذاكرة. من خلال استخدام مشتقات كابوتو الكسرية، يدمج النموذج المقترح هذه الديناميكيات المدفوعة بالذاكرة وهجرة رأس المال…
-
التنبؤ بتقلبات أسعار الأسهم التكيفية باستخدام تجميع kMedoids المحسن مع LSTM المعتمد على الانتباه لتداول اليوم
2026 | المؤلف: Zhenyun Du وآخرون | المجلة: Discover Computing | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تظل توقعات تحركات أسعار الأسهم تحديًا كبيرًا للمتداولين والباحثين بسبب السلوك المعقد وغير الخطي لسوق الأسهم. على الرغم من الأبحاث الواسعة، فإن توقع أسعار الأسهم على المدى القصير أثبت أنه صعب بشكل خاص، حيث تكون ردود أفعال السوق غالبًا غير متوقعة. تقترح هذه الورقة إطارًا جديدًا يعزز طرق التوقع التقليدية من خلال دمج التجميع القائم…
-
احتكاكات السوق، الغموض وتسعير الأصول: أدلة من الصين
2026 | المؤلف: Sunil S. Poshakwale وآخرون | المجلة: Review of Quantitative Finance and Accounting | المجال: التمويل (Finance)تبحث هذه الدراسة في دور الغموض في تسعير الأصول ضمن سوق يتميز بسيطرة المستثمرين الأفراد وقيود التحكيم. يقدم المؤلفون مقياسًا تجريبيًا جديدًا للغموض على مستوى الأسهم، يكشف عن علاوة غموض إيجابية تتناقض مع النتائج السابقة. تُعزى هذه العلاوة إلى رد فعل المستثمرين الضعيف تجاه ظروف السوق، مما يفاقم من خلال الاحتكاكات السوقية الكبيرة الموجودة في…
-
عوامل التكيف والتحيزات السلوكية للمستثمرين في الأسواق الحدودية: منظور فرضية السوق التكيفية
2026 | المؤلف: Jannatunnesa Jannatunnesa وآخرون | المجلة: PLoS ONE | المجال: التمويل (Finance)تبحث ورقة البحث في تأثير عوامل التكيف على التحيزات السلوكية، وخاصة السلوك الجماعي (HRD) والثقة المفرطة (OVR)، بين المستثمرين الأفراد في سوق بنغلاديش الناشئة. مستندة إلى فرضية السوق التكيفية (AMH) والعقلانية المحدودة، تستخدم الدراسة عينة من 640 مستثمرًا تجزئة من بورصة دكا (DSE) وتستخدم نمذجة المعادلات الهيكلية باستخدام المربعات الصغرى الجزئية (PLS-SEM) للتحليل. تشير النتائج…
-
التنبؤ قصير المدى بمؤشر السوق المالي الروماني باستخدام البرمجة الجينية
2026 | المؤلف: Florin-Sebastian Duma وآخرون | المجلة: Digital Finance | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تبحث الورقة في العلاقة بين مؤشر سوق الأسهم الروماني BET ومؤشرات دولية رئيسية مختلفة، بما في ذلك تلك من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وأوروبا الوسطى والشرقية. باستخدام أدوات البرمجة الجينية، يقوم المؤلفون بنمذجة قيم مؤشر BET على فترات زمنية قصيرة ومقارنة هذه النماذج مع الأساليب التقليدية للتعلم الآلي. تكشف التحليلات عن تحديات كبيرة في التنبؤ…
-
دور تقلبات السوق والرفع المالي في استدامة الأداء المالي: أدلة من تداول
2026 | المؤلف: Osama Hamad Alowaimer | المجلة: Banks and Bank Systems | المجال: المحاسبة (Accounting)تدرس هذه الدراسة تأثير تقلبات السوق على استدامة الأداء المالي داخل القطاع المصرفي وقطاعات أخرى من سوق الأسهم السعودي (تداول) في ظل التحول الاقتصادي الموضح في رؤية 2030. باستخدام بيانات بانل من 2019 إلى 2023، تستخدم البحث نماذج التأثيرات الثابتة والعشوائية لتحليل كيفية تأثير تقلبات السوق العامة وتقلبات القطاع المحددة على مؤشرات الأداء المالي الرئيسية،…
-
نمذجة عوائد ومخاطر مؤشر الأسهم السعودي: نهج مزدوج باستخدام GARCH والشبكات العصبية
2026 | المؤلف: Sukainah AL-Besher وآخرون | المجلة: Frontiers in Artificial Intelligence | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تتناول ورقة البحث القدرات التنبؤية لنماذج GARCH التقليدية (GARCH، EGARCH، GJR-GARCH، و MGARCH) مقارنة بشبكة عصبية من نوع الذاكرة طويلة وقصيرة الأجل (LSTM) لتوقع العوائد والتقلبات لمؤشر تداول (TASI) من 1 يناير 2000 إلى 31 ديسمبر 2022. تسلط الدراسة الضوء على التأثير الكبير لأسعار النفط والذهب على أداء TASI، مما يبرز دورها الحاسم في الاقتصاد…
-
الترابط المعاصر والمتأخر بين عدم اليقين الاقتصادي الدولي الفئوي وأسواق الأسهم في دول الآسيان-5: هل تهم مصادر عدم اليقين السياسي والعوامل المحددة؟
2026 | المؤلف: Mohammad Enamul Hoque وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تبحث هذه الورقة البحثية في الترابط بين أسواق الأسهم في دول الآسيان-5 (ماليزيا، سنغافورة، تايلاند، الفلبين، وإندونيسيا) وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية (EPU) لثلاثة اقتصادات رئيسية: الصين، اليابان، والولايات المتحدة. باستخدام نهج الاتصال المفكك R²، تكشف الدراسة أن أسواق الآسيان-5 تعمل في الغالب كناقلات صدمات صافية، بينما تعمل غالبية EPUs الفئوية من الاقتصادات الكبرى كمتلقين…
-
تقييم تأثير المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) على الأداء المالي للشركات: دراسة تطبيقية على سوق الأسهم المصرية
2026 | المؤلف: Mona Ali Mohamed Khalil وآخرون | المجلة: Future Business Journal | المجال: الاستراتيجية والإدارة (Strategy and Management)تستكشف هذه الورقة البحثية العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) والأداء المالي للشركات في سياق سوق الأسهم المصري، مع تحليل 32 شركة مدرجة في مؤشر S&P/EGX ESG من 2017 إلى 2024. باستخدام تحليل بيانات اللوحات ذات التأثيرات الثابتة، تقيم الدراسة أربعة مقاييس للأداء المالي: العائد على الأصول (ROA)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على…