الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: سوق الأسهم
-
ردود فعل سوق الأسهم تجاه الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي شارك فيها دونالد ترامب: أدلة من S&P 500 في 2016 و2020 و2024
2026 | المؤلف: Michał Wielechowski وآخرون | المجلة: International Journal of Management and Economics | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تستكشف هذه الدراسة تأثير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبالتحديد انتخابات 2016 و2020 و2024 التي تشمل دونالد ترامب، على سلوك مؤشر S&P 500. باستخدام إطار دراسة الأحداث، تقارن الأبحاث تقلبات سوق الأسهم والعوائد خلال فترة حدث انتخابي محددة (10 أيام حول الانتخابات) مقابل فترة تحكم بنفس الطول قبل الانتخابات. تشير النتائج إلى زيادة كبيرة في التقلبات خلال…
-
توقع سوق الأسهم باستخدام بنية المحول العقدي المدمجة مع تحليل المشاعر BERT
2026 | المؤلف: Mohammad Al Ridhawi وآخرون | المجلة: IEEE Access | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم هذه الورقة البحثية إطارًا مبتكرًا لتوقعات سوق الأسهم يدمج بين بنية المحولات العقدية وتحليل المشاعر القائم على تمثيلات الترميز ثنائية الاتجاه من المحولات (BERT). يقوم النموذج بتصور سوق الأسهم كرسوم بيانية، حيث يتم تمثيل الأسهم الفردية كعقد وترتبط اتصالاتها – مثل الانتماءات القطاعية وحركات الأسعار المتزامنة – كحواف. من خلال استخدام نموذج BERT مُعدل…
-
تعزيز توقع أسعار الأسهم من خلال تطوير مجموعات هجينة: تحليل مقارن شامل لأساليب التعلم الآلي
2025 | المؤلف: Akila Dabara Kayit وآخرون | المجلة: Journal Of Big Data | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم هذه الدراسة نهجًا جديدًا للتعلم الجماعي لتصنيف وتوقع اتجاه الأسهم، مع التركيز على تعزيز الدقة من خلال الاختيار الاستراتيجي للمتعلمين الأساسيين، وتحسين المعلمات عبر GridSearchCV، وتقنيات التعلم الجماعي الهجينة. تستخدم الدراسة مجموعة متنوعة من نماذج التعلم الآلي، بما في ذلك الانحدار اللوجستي (LR)، وغابة عشوائية (RF)، وأشجار القرار (DT)، وآلات الدعم الناقل (SVM)، وأقرب…
-
نماذج ANFIS وANN المحسّنة بالطرق الميتاهيرستية لتوقع أسعار الأسهم: دليل من مؤشر بورصة إسطنبول 100
2025 | المؤلف: Hasan Kazak وآخرون | المجلة: Discover Artificial Intelligence | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تبحث ورقة البحث في دمج نظام الاستدلال العصبي الضبابي التكيفي (ANFIS) مع الشبكات العصبية الاصطناعية (ANN) لتوقع أسعار الأسهم، مع التركيز بشكل خاص على مؤشر BIST 100. تتناول هذه الدراسة فجوة كبيرة في توقعات السوق المالية من خلال اقتراح منهجية جديدة تجمع بين نماذج ANN التقليدية وأنظمة المنطق الضبابي، مما يعزز القابلية للتفسير والقدرة على…
-
التعلم الآلي، توقع سوق الأسهم، وكفاءة السوق: دراسة مقارنة
2025 | المؤلف: Oscar H. Bustos وآخرون | المجلة: International Journal of Data Science and Analytics | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تستكشف هذه الورقة البحثية دقة خوارزميات التعلم الآلي المختلفة في التنبؤ بمؤشرات سوق الأسهم، مع معالجة فجوة في الأدبيات الحالية التي تركز غالبًا على مؤشرات محدودة وإطارات زمنية قصيرة مع تجاهل تأثير كفاءة السوق. تستخدم الدراسة مجموعة بيانات شاملة تشمل 55 سوقًا على مدى 65 فترة شهرين من يناير 2011 إلى يوليو 2022. تقيم أداء…
-
تقلبات سوق الأسهم وصدمات النفط: دراسة لاقتصادات مجموعة السبع
2025 | المؤلف: Javier Patricio Cadena Silva وآخرون | المجلة: International Review of Financial Analysis | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تدرس هذه الدراسة تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية والصدمات المرتبطة بها على مؤشرات سوق الأسهم في دول مجموعة السبع، لا سيما في سياق صدمة النفط عام 2014. باستخدام بيانات شهرية من يناير 2003 إلى سبتمبر 2023، تعتمد البحث على مزيج من نماذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR) ونماذج التباين الشرطي الذاتي العام (GARCH)، بما في ذلك…
-
استغلال BiLSTM-GAT لتحسين توقعات سوق الأسهم: نهج ثنائي الرسم البياني لتحسين المحفظة
2025 | المؤلف: Xiaojian Lu وآخرون | المجلة: Applied Intelligence | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم ورقة البحث نهجًا جديدًا لتوقع أسعار الأسهم من خلال تطوير نموذج BiLSTM-GAT-AM، الذي يدمج الشبكات العصبية طويلة وقصيرة المدى ثنائية الاتجاه مع شبكات الانتباه البيانية وآلية الانتباه. يعالج هذا النموذج قيود الطرق الحالية التي تركز بشكل أساسي على مهام الانحدار والتصنيف، والتي غالبًا ما تعاني من التحديات التي تطرحها البيانات المالية. من خلال استخدام…
-
الأسواق الخضراء للسندات والأسهم والعملات المشفرة والسلع: تحليل متعدد المقاييس وآثار المحفظة
2025 | المؤلف: Elham Kamal وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تستكشف هذه الورقة البحثية الاعتماد متعدد المقاييس، وتدفق المخاطر النظامية، وتدفق العوائد والتقلبات، وآثار المحفظة للسندات الخضراء (GB) فيما يتعلق بالأسواق المالية المختلفة، بما في ذلك مؤشر S&P 500 للأسهم الأمريكية (SP)، وصندوق مؤشر الأسهم العالمية الكلي من فاندجارد (VT)، والعملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) وإيثيريوم (ETH)، بالإضافة إلى السلع مثل النفط الخام (OIL) والذهب…
-
دمج LSTM وCNN لتوقع سوق الأسهم: نهج ديناميكي في التعلم الآلي
2025 | المؤلف: Sujata Joshi وآخرون | المجلة: Journal of Artificial Intelligence and Technology | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تستكشف هذه الورقة البحثية فعالية نماذج التعلم الآلي المختلفة – وبشكل خاص الشبكات العصبية التلافيفية (CNN) وذاكرة طويلة وقصيرة المدى (LSTM) ونموذج هجين LSTM-CNN – في توقع أسعار الأسهم للشركات المدرجة في البورصة الوطنية (NSE). يجمع النموذج الهجين بين قدرات استخراج الميزات المكانية لـ CNNs مع نقاط قوة نمذجة الاعتماد الزمني لـ LSTMs، مما يؤدي…