الأبحاث المرتبطة بالكلمة المفتاحية: محفظة
-
صدى متحيز: نماذج اللغة الكبيرة تعزز التحيزات الاستثمارية وتزيد من مخاطر المحفظة للمستثمرين الأفراد
2025 | المؤلف: P D Winder وآخرون | المجلة: PLoS ONE | المجال: التمويل (Finance)تستعرض هذه القسم النصائح من خمسين من أشهر كتب التمويل الشخصي وتتناقض مع النماذج الاقتصادية المعيارية. يكشف أن النصائح المالية الشائعة غالبًا ما تختلف عن المبادئ الاقتصادية المعمول بها، مما يثير فرضيات جديدة بشأن سلوك الأسرة المالي واتخاذ القرارات المثلى. بينما قد تنبع بعض التوصيات من مغالطات، إلا أنها مصممة لتناسب الإرادة المحدودة للأفراد وعادة…
-
التعلم العميق المعزز المعدل حسب المخاطر لتحسين المحفظة: نهج متعدد المكافآت
2025 | المؤلف: Himanshu Choudhary وآخرون | المجلة: International Journal of Computational Intelligence Systems | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم ورقة البحث نهجًا جديدًا للتعلم العميق المعزز المعدل حسب المخاطر (RA-DRL) لتحسين المحفظة، مع معالجة التعقيدات التي تواجه المستثمرين الذين يتجنبون المخاطر. تستخدم المنهجية ثلاثة وكلاء مختلفين للتعلم العميق المعزز (DRL)، تم تدريب كل منها باستخدام دوال مكافأة مختلفة – العوائد اللوغاريتمية، ونسبة شارب التفاضلية، والحد الأقصى للانخفاض – لإنشاء سياسة موحدة. يتم تحسين…
-
استغلال BiLSTM-GAT لتحسين توقعات سوق الأسهم: نهج ثنائي الرسم البياني لتحسين المحفظة
2025 | المؤلف: Xiaojian Lu وآخرون | المجلة: Applied Intelligence | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم ورقة البحث نهجًا جديدًا لتوقع أسعار الأسهم من خلال تطوير نموذج BiLSTM-GAT-AM، الذي يدمج الشبكات العصبية طويلة وقصيرة المدى ثنائية الاتجاه مع شبكات الانتباه البيانية وآلية الانتباه. يعالج هذا النموذج قيود الطرق الحالية التي تركز بشكل أساسي على مهام الانحدار والتصنيف، والتي غالبًا ما تعاني من التحديات التي تطرحها البيانات المالية. من خلال استخدام…
-
الأسواق الخضراء للسندات والأسهم والعملات المشفرة والسلع: تحليل متعدد المقاييس وآثار المحفظة
2025 | المؤلف: Elham Kamal وآخرون | المجلة: Financial Innovation | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تستكشف هذه الورقة البحثية الاعتماد متعدد المقاييس، وتدفق المخاطر النظامية، وتدفق العوائد والتقلبات، وآثار المحفظة للسندات الخضراء (GB) فيما يتعلق بالأسواق المالية المختلفة، بما في ذلك مؤشر S&P 500 للأسهم الأمريكية (SP)، وصندوق مؤشر الأسهم العالمية الكلي من فاندجارد (VT)، والعملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) وإيثيريوم (ETH)، بالإضافة إلى السلع مثل النفط الخام (OIL) والذهب…
-
الذكاء الاصطناعي وأسواق الطاقة النظيفة/الملوثة: الترابط القائم على الذيل والآثار على المحفظة
2025 | المؤلف: Bechir Raggad وآخرون | المجلة: Future Business Journal | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تستكشف هذه الدراسة العلاقة بين العائد والتقلبات المرتبطة بين صندوق تداول الأسهم الذكي (AI) وقطاعات مختلفة من أسواق الطاقة، وبشكل خاص الطاقة النظيفة والطاقة الملوثة ونفط خام غرب تكساس (WTI)، باستخدام نهج الاتصال الكمي على الكمي على بيانات يومية من 14 سبتمبر 2016 إلى 29 يناير 2024. تشير النتائج الرئيسية إلى أن الاتصال بين الذكاء…
-
الحد الأدنى من VaR والمحافظ المثلى للحد الأدنى من CVaR: حالة مصفوفة التباين الفردية
2025 | المؤلف: Mårten Gulliksson وآخرون | المجلة: Results in Applied Mathematics | المجال: الرياضيات التطبيقية (Applied Mathematics)تستكشف هذه الورقة اختيار المحفظة المثلى من خلال عدسة مقاييس المخاطر القائمة على الكوانتيل، وتحديداً قيمة المخاطر (VaR) والقيمة المشروطة للمخاطر (CVaR). يركز المؤلفون على السيناريوهات التي تكون فيها مصفوفة التباين لعوائد الأصول مفردة، مما يؤدي إلى مشكلة تحسين تتميز بوجود عدد لا نهائي من الحلول. يستخلصون تعبيراً تحليلياً لحل عام ويحددون حلاً فريداً يقلل…
-
تخصيص محفظة متعددة الفترات عالية الأبعاد باستخدام التعلم العميق المعزز
2025 | المؤلف: Yifu Jiang وآخرون | المجلة: International Review of Economics & Finance | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تقدم هذه الورقة البحثية استراتيجية استثمار جديدة تستخدم التعلم العميق المعزز (DRL) لتخصيص المحفظة على المدى الطويل، مع معالجة تكاليف المعاملات والمخاطر. الإطار المقترح يدمج الشبكات العصبية التلافيفية (CNN) لنمذجة ديناميكيات الأسعار وWaveNet لالتقاط اعتمادات الأصول، كل ذلك ضمن هيكل معادلة بيلمان متعددة الفترات. تتيح هذه الطريقة تحسينًا ديناميكيًا عبر مجموعة متنوعة من الأصول المترابطة…
-
التحليلات التنبؤية في إدارة المحافظ: دمج الذكاء الاصطناعي واقتصاديات الاستثمار لتحقيق أفضل توازن بين المخاطر والعوائد
2025 | المؤلف: Sandia Alfzari وآخرون | المجلة: International Review of Management and Marketing | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تستكشف هذه الورقة البحثية دمج الذكاء الاصطناعي (AI) في إدارة المحافظ، مع التركيز على تأثيره في تحسين استراتيجيات الاستثمار وتعزيز عمليات اتخاذ القرار. من خلال استخدام كل من الاستطلاعات الكمية والمقابلات النوعية، تستكشف الدراسة اعتماد الذكاء الاصطناعي ضمن إطار نظرية المحفظة الحديثة، والتمويل السلوكي، ونموذج قبول التكنولوجيا، والحوكمة الرقمية. تشير النتائج إلى أنه بينما يعترف…
-
قياس تحول التمويل العام للصادرات من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة
2025 | المؤلف: Philipp Censkowsky وآخرون | المجلة: Nature Communications | المجال: الاقتصاد والاقتصاد القياسي (Economics and Econometrics)تسلط هذه القسم من ورقة البحث الضوء على الدور الحاسم لوكالات الائتمان التصديري العامة (ECAs) في تسهيل مشاريع الطاقة على مستوى العالم من خلال تقديم الضمانات والإقراض المباشر، مما يقلل بشكل فعال من المخاطر المالية. على الرغم من تأثيرها الكبير على انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، إلا أن التقييم الشامل لمساهمات ECAs واتجاهات التمويل في الانتقال…
-
تقدم توقع مخاطر المالية وتحسين المحفظة باستخدام تقنيات التعلم الآلي
2025 | المؤلف: Aftab Uddin وآخرون | المجلة: The American Journal of Management and Economics Innovations | المجال: علم الإدارة وبحوث العمليات (Management Science and Operations Research)تستكشف هذه الدراسة استخدام نماذج التعلم الآلي في توقع المخاطر المالية وتحسين إدارة المحافظ، مقارنةً بالخوارزميات مثل الغابة العشوائية، وتعزيز التدرج، وذاكرة المدى الطويل والقصير (LSTM)، وشبكات المحولات. تشير النتائج إلى أن هذه الأساليب في التعلم الآلي تتفوق بشكل كبير على النماذج المالية التقليدية من حيث دقة التوقعات والعوائد المعدلة حسب المخاطر. على وجه الخصوص،…